PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFISX с VFIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFISX с VFIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFISX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares) and VFIRX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VFISX returned 1.60%/yr vs 1.71%/yr for VFIRX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VFISX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VFIRX.

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VFIRX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям VFIRX по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.71% соответственно.

VFISX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.27%
3 года*
4.02%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.60%

VFIRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFISX и VFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		0.39%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		0.44%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%

Correlation

The correlation between VFISX and VFIRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2001 г.

1.00

The correlation between VFISX and VFIRX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VWEHXVFISX с VOO
Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX

Доходность на риск

VFISX vs. VFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFISX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFISXVFIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.74

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.04

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.56

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

8.61

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFISX vs. VFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFISXVFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.16

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VFIRX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, примерно равная максимальной просадке VFIRX в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VFIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFISXVFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-6.73%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.40%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-1.40%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.86%

-6.73%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.86%

-6.73%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.56%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.71%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.42%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VFIRX

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеют волатильность 0.57% и 0.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFISXVFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.57%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.50%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

2.07%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

2.68%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

2.12%

-0.01%

Сравнение комиссий VFISX и VFIRX

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFIRX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VFIRX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VFIRX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.85%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.75%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VFISX and VFIRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFIRX has higher volatility (0.57%) compared to VFISX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VFISX dropped -6.86% vs VFIRX's -6.73%.

VFIRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFISX и VFIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор