PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFISX с VFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFISX с VFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX).

VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFISX и VFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.02%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.01%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VFIRX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям VFIRX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.68% соответственно.

VFISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.32%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.38%
10 лет*
1.58%

VFIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.42%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VOOVFISX с VWEHX
Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX

Сравнение комиссий VFISX и VFIRX

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFIRX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFISX vs. VFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFISX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFISXVFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.59

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.63

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.78

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

9.85

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFISX vs. VFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIRX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFISXVFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.16

+0.37

Корреляция

Корреляция между VFISX и VFIRX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VFIRX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VFIRX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.48%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.57%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VFIRX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, примерно равная максимальной просадке VFIRX в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFISXVFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-6.73%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.40%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.86%

-6.73%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.86%

-6.73%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.71%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.40%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VFIRX

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеют волатильность 0.66% и 0.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFISXVFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.66%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.42%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

2.25%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

2.65%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

2.11%

-0.01%