Сравнение VFISX с VEMAX
VFISX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFISX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFISX returned 1.60%/yr vs 9.04%/yr for VEMAX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. VFISX charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for VEMAX.
Доходность
Сравнение доходности VFISX и VEMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFISX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям VEMAX по среднегодовой доходности: 1.60% против 9.04% соответственно.
VFISX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.60%
VEMAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам VFISX и VEMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFISX Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares | 0.39% | 5.36% | 3.75% | 3.54% | -4.71% | -0.88% | 3.95% | 3.60% | 1.36% | 0.38% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 13.97% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 20.29% | -14.59% | 31.37% |
Correlation
The correlation between VFISX and VEMAX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | -0.14 |
The correlation between VFISX and VEMAX shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFISX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск
VFISX
VEMAX
Сравнение VFISX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFISX | VEMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.00 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 11.18 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFISX | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.31 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.30 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок VFISX и VEMAX
Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VEMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFISX | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -66.45% | +59.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -11.05% | +9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -15.78% | +14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.86% | -32.55% | +25.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.86% | -36.11% | +29.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -16.12% | +15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.96% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFISX и VEMAX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFISX | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 5.01% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 11.80% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 14.31% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 15.38% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 16.46% | -14.35% |
Сравнение комиссий VFISX и VEMAX
VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFISX и VEMAX
Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VEMAX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.34% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
VFISX Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.75% | 3.89% | 4.38% | 3.95% | 1.93% | 0.52% | 2.20% | 2.39% | 2.10% | 1.15% | 1.18% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
VFISX and VEMAX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEMAX has higher volatility (5.01%) compared to VFISX (0.60%). In terms of maximum drawdown, VFISX dropped -6.86% vs VEMAX's -66.45%.
VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFISX и VEMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор