PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFISX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFISX с VBTLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFISX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFISX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VFISX returned 1.60%/yr vs 1.56%/yr for VBTLX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFISX charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFISX имеют среднегодовую доходность 1.60%, а акции VBTLX немного отстают с 1.56%.

VFISX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.27%
3 года*
4.02%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.60%

VBTLX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.47%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFISX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		0.39%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.21%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Correlation

The correlation between VFISX and VBTLX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.78

The correlation between VFISX and VBTLX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VWEHXVFISX с VOO
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Доходность на риск

VFISX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFISX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFISXVBTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.30

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.96

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.78

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

5.33

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFISX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFISXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.30

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.02

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.31

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.76

+0.77

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VBTLX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VBTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFISXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-18.81%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-2.89%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-6.00%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.86%

-18.14%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.86%

-18.81%

+11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.38%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-2.67%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.96%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что VFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFISXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.33%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

2.78%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

3.96%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

6.01%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

4.98%

-2.87%

Сравнение комиссий VFISX и VBTLX

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VBTLX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности VBTLX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.99%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.75%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%

Часто задаваемые вопросы

VFISX and VBTLX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBTLX has higher volatility (1.33%) compared to VFISX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VFISX dropped -6.86% vs VBTLX's -18.81%.

VFISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFISX и VBTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор