Сравнение VFISX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VFISX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFISX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFISX Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.02% | 5.36% | 3.75% | 3.54% | -4.71% | -0.88% | 3.95% | 3.60% | 1.36% | 0.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VFISX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.58% против 14.06% соответственно.
VFISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 1.58%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFISX и SPY
VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFISX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VFISX
SPY
Сравнение VFISX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFISX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.96 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.49 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.53 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 7.27 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFISX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.96 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.56 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между VFISX и SPY составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFISX и SPY
Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFISX Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.48% | 3.89% | 4.38% | 3.95% | 1.93% | 0.52% | 2.20% | 2.39% | 2.10% | 1.15% | 1.18% | 0.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VFISX и SPY
Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFISX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -55.19% | +48.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -12.05% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.86% | -24.50% | +17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.86% | -33.72% | +26.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -5.53% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -9.09% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.54% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFISX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) составляет 0.66%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFISX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 5.35% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 9.50% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 19.06% | -16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 17.06% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 17.92% | -15.82% |