Сравнение VFISX с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VFISX и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFISX и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VFISX Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.02% | 5.36% | 3.75% | 3.54% | 0.16% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.01% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VFISX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.01%.
VFISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 1.58%
BOXX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFISX и BOXX
VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFISX vs. BOXX — Ранг доходности на риск
VFISX
BOXX
Сравнение VFISX c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFISX | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 12.93 | -11.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 37.05 | -34.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 9.28 | -7.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 62.06 | -59.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 562.76 | -553.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFISX | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 12.93 | -11.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 12.99 | -11.46 |
Корреляция
Корреляция между VFISX и BOXX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFISX и BOXX
Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFISX Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.48% | 3.89% | 4.38% | 3.95% | 1.93% | 0.52% | 2.20% | 2.39% | 2.10% | 1.15% | 1.18% | 0.83% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFISX и BOXX
Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFISX | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -0.12% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -0.07% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.03% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.01% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFISX и BOXX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFISX | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.15% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.25% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 0.33% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 0.37% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 0.37% | +1.73% |