PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFISX с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFISX с BOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFISX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both funds - VFISX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, VFISX returned 4.02%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VFISX charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.

Доходность

Сравнение доходности VFISX и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.59%.

VFISX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.27%
3 года*
4.02%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.60%

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.09%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFISX и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		0.39%5.36%3.75%3.54%0.16%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.59%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between VFISX and BOXX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VWEHXVFISX с VOO
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

VFISX vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFISX c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFISXBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
12.81

-11.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
37.95

-35.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

9.96

-8.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

59.63

-57.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

530.59

-522.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFISX vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFISXBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

12.81

-11.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

12.91

-11.38

Просадки

Сравнение просадок VFISX и BOXX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFISXBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-0.12%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-0.07%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-0.12%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.00%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.01%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и BOXX

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFISXBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.09%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

0.25%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

0.32%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

0.37%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

0.37%

+1.74%

Сравнение комиссий VFISX и BOXX

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и BOXX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.75%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%

Часто задаваемые вопросы

VFISX and BOXX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFISX has higher volatility (0.57%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, VFISX dropped -6.86% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFISX и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор