Сравнение VFIRX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIRX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.01% | 5.47% | 3.85% | 3.66% | -4.61% | -0.80% | 4.06% | 3.71% | 1.47% | 0.40% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIRX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VFIRX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.68% против -13.82% соответственно.
VFIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.68%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIRX и GUSTX
VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIRX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
VFIRX
GUSTX
Сравнение VFIRX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIRX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 3.18 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 10.74 | -8.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 7.08 | -5.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 20.50 | -17.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 58.55 | -48.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIRX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.18 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.03 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | -0.55 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -0.44 | +1.60 |
Корреляция
Корреляция между VFIRX и GUSTX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и GUSTX
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и GUSTX
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIRX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.73% | -79.98% | +73.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -0.20% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.73% | -1.19% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.73% | -79.98% | +73.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -77.89% | +76.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -35.61% | +34.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.07% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и GUSTX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIRX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.29% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 0.83% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 1.27% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 1.73% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 25.44% | -23.33% |