Сравнение VFIIX с VBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIIX или VBMFX.
Основные характеристики
| VFIIX | VBMFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.78% | 1.16% |
| Дох-ть за 1 год | 7.32% | 7.37% |
| Дох-ть за 3 года | -2.09% | -2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.50% | -0.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.79% | 1.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 4.44 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 6.20% | 5.80% |
| Макс. просадка | -16.10% | -19.21% |
| Текущая просадка | -6.61% | -9.75% |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и VBMFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и VBMFX
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VBMFX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VBMFX по среднегодовой доходности: 0.79% против 1.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и VBMFX
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VBMFX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIIX c VBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и VBMFX
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что сопоставимо с доходностью VBMFX в 3.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.52% | 3.24% | 2.35% | 0.75% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.65% | 2.30% | 2.34% | 2.58% | 2.31% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.49% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и VBMFX
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки VBMFX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VBMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и VBMFX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеют волатильность 1.38% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.