PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIIX с VBMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIIX с VBMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares) and VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund) are both mutual funds - VFIIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VBMFX is a Intermediate Core Bond fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFIIX returned 1.30%/yr vs 1.44%/yr for VBMFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VFIIX charges 0.21%/yr vs 0.15%/yr for VBMFX.

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIIX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у VBMFX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VBMFX по среднегодовой доходности: 1.30% против 1.44% соответственно.

VFIIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.66%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.30%

VBMFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.35%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIIX и VBMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.68%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		0.17%7.05%1.15%5.62%-13.25%-2.04%7.63%8.61%-0.34%3.45%

Correlation

The correlation between VFIIX and VBMFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1986 г.

0.86

The correlation between VFIIX and VBMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund

Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFSTXVFIIX с VFITXVFIIX с BNDVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с BNDW
Часто сравнивают с VBMFX:
VBMFX с BNDVBMFX с VBTLXVBMFX с DODLXVBMFX с VTSAXVBMFX с GIBIXVBMFX с PFMVBMFX с VSIGX

Доходность на риск

VFIIX vs. VBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VBMFX
Ранг доходности на риск VBMFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIIX c VBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIIXVBMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.27

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.91

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.73

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

5.18

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIIX vs. VBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBMFX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIIXVBMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.27

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.00

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.96

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VBMFX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки VBMFX в -19.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VBMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIIXVBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-19.08%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.91%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-6.02%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-18.24%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-19.08%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-3.11%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.70%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.97%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VBMFX

Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIIXVBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.32%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.77%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

3.95%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

6.01%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

4.98%

-0.29%

Сравнение комиссий VFIIX и VBMFX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VBMFX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VBMFX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VBMFX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		3.88%3.76%3.57%2.99%2.49%1.72%2.31%2.63%2.47%2.45%2.43%2.71%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.69%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VFIIX and VBMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFIIX has higher volatility (1.48%) compared to VBMFX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VFIIX dropped -25.80% vs VBMFX's -19.08%.

VFIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIIX и VBMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор