Сравнение VFIIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.07% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 0.89% | 1.88% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.30% против 13.71% соответственно.
VFIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.30%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и SWPPX
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
VFIIX
SWPPX
Сравнение VFIIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.30 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.06 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 5.14 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.68 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и SWPPX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и SWPPX
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.36% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и SWPPX
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -55.06% | +29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -12.10% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -24.51% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -33.80% | +17.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -8.89% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -10.00% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.49% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и SWPPX
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.64%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 4.29% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 9.11% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 18.14% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 16.89% | -10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 18.19% | -13.53% |