Сравнение VFIIX с SVARX
VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares) and SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) are both mutual funds - VFIIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while SVARX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. Over the past 10 years, VFIIX returned 1.30%/yr vs 6.10%/yr for SVARX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VFIIX charges 0.21%/yr vs 2.34%/yr for SVARX.
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и SVARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям SVARX по среднегодовой доходности: 1.30% против 6.10% соответственно.
VFIIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.30%
SVARX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам VFIIX и SVARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.68% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 0.89% | 1.88% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.44% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
Correlation
The correlation between VFIIX and SVARX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | 0.28 |
Over the past year, VFIIX and SVARX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFIIX vs. SVARX — Ранг доходности на риск
VFIIX
SVARX
Сравнение VFIIX c SVARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIIX | SVARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.38 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 5.61 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIIX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.28 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.06 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.66 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.70 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и SVARX
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и SVARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFIIX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -6.48% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.55% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | -2.55% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -6.48% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -6.48% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.36% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.22% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.08% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и SVARX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFIIX | SVARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.62% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.15% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 2.66% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 3.09% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 3.68% | +1.01% |
Сравнение комиссий VFIIX и SVARX
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и SVARX
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности SVARX в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.86% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.69% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
VFIIX and SVARX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFIIX has higher volatility (1.48%) compared to SVARX (0.62%). In terms of maximum drawdown, VFIIX dropped -25.80% vs SVARX's -6.48%.
SVARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFIIX и SVARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор