PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIIX с VWNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIIX с VWNAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares) and VWNAX (Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFIIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VWNAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFIIX returned 1.30%/yr vs 12.75%/yr for VWNAX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. VFIIX charges 0.21%/yr vs 0.26%/yr for VWNAX.

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIIX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 1.30% против 12.75% соответственно.

VFIIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.66%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.30%

VWNAX

1 день
-0.92%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.25%
1 год
22.57%
3 года*
17.25%
5 лет*
10.21%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIIX и VWNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.68%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		6.13%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%

Correlation

The correlation between VFIIX and VWNAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

-0.10

The correlation between VFIIX and VWNAX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFIIX и VWNAX

Секторы
VFIIX
VWNAX

Финансовые услуги

0.1%
19.2%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

7.0%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

20.5%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

VFIIX
0.1%
VWNAX
19.2%

Сырьевые материалы

VFIIX

-

VWNAX
4.7%

Коммуникационные услуги

VFIIX

-

VWNAX
8.1%

Потребительский циклический сектор

VFIIX

-

VWNAX
6.9%

Потребительский защитный сектор

VFIIX

-

VWNAX
4.8%

Энергетика

VFIIX

-

VWNAX
7.0%

Здравоохранение

VFIIX

-

VWNAX
12.2%

Промышленность

VFIIX

-

VWNAX
10.1%

Недвижимость

VFIIX

-

VWNAX
0.5%

Технологии

VFIIX

-

VWNAX
20.5%

Коммунальные услуги

VFIIX

-

VWNAX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFSTXVFIIX с VFITXVFIIX с BNDVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с BNDW
Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с SPYVWNAX с VINIXVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKX

Доходность на риск

VFIIX vs. VWNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIIX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIIXVWNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.06

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.90

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.90

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.29

11.84

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIIX vs. VWNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIIXVWNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.06

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.60

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VWNAX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VWNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIIXVWNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-57.51%

+31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-7.85%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-21.77%

+14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-22.70%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-37.42%

+21.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.06%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-8.99%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.92%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VWNAX

Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIIXVWNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.48%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

8.20%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

11.08%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

17.01%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

18.38%

-13.69%

Сравнение комиссий VFIIX и VWNAX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VWNAX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VWNAX в 10.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.69%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		10.89%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%

Часто задаваемые вопросы

VFIIX and VWNAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWNAX has higher volatility (2.48%) compared to VFIIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, VFIIX dropped -25.80% vs VWNAX's -57.51%.

VWNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIIX и VWNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор