Сравнение VFIFX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIFX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -3.95% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -4.19% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIFX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции VFIFX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.77% соответственно.
VFIFX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.29%
VBIAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIFX и VBIAX
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIFX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VFIFX
VBIAX
Сравнение VFIFX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIFX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.51 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.31 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 6.22 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIFX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VFIFX и VBIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и VBIAX
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VBIAX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.18% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.84% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и VBIAX
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIFX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -35.90% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -7.78% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -21.53% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -22.78% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -5.83% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -4.47% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.64% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и VBIAX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIFX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.07% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 5.93% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 11.27% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 11.02% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 11.17% | +3.88% |