Сравнение VFIDX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIDX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIDX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIDX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.79% против 9.32% соответственно.
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIDX и VWELX
VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIDX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VFIDX
VWELX
Сравнение VFIDX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIDX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.81 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.88 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 8.47 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIDX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.69 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.81 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VFIDX и VWELX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIDX и VWELX
Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VFIDX и VWELX
Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIDX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -36.12% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -8.03% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | -20.88% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.14% | -25.33% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -4.90% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -3.93% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.78% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIDX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIDX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 4.07% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 6.66% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 11.88% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 11.12% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 11.50% | -6.33% |