PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFIDX с VBLAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIDX с VBLAX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX).

VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIDX или VBLAX.

Корреляция

Корреляция между VFIDX и VBLAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и VBLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIDX:

1.21

VBLAX:

-0.05

Коэф-т Сортино

VFIDX:

1.66

VBLAX:

-0.05

Коэф-т Омега

VFIDX:

1.19

VBLAX:

0.99

Коэф-т Кальмара

VFIDX:

0.63

VBLAX:

-0.03

Коэф-т Мартина

VFIDX:

3.33

VBLAX:

-0.18

Индекс Язвы

VFIDX:

1.84%

VBLAX:

6.10%

Дневная вол-ть

VFIDX:

5.53%

VBLAX:

11.62%

Макс. просадка

VFIDX:

-20.12%

VBLAX:

-40.12%

Текущая просадка

VFIDX:

-3.01%

VBLAX:

-32.23%

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у VBLAX с доходностью -1.49%.

VFIDX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

2.22%

1 год

6.62%

3 года

3.54%

5 лет

0.70%

10 лет

2.55%

VBLAX

С начала года

-1.49%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-3.07%

1 год

-0.54%

3 года

-2.88%

5 лет

-6.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VFIDX и VBLAX

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIDX и VBLAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIDX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VBLAX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и VBLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и VBLAX

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что сопоставимо с доходностью VBLAX в 4.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.79%4.65%3.89%3.21%4.01%5.79%3.12%3.32%3.08%3.93%3.66%4.14%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.78%4.61%4.08%3.99%2.85%2.95%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и VBLAX

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки VBLAX в -40.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и VBLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и VBLAX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...