PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFIDX с FSRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIDX с FSRIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX).

VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FSRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIDX или FSRIX.

Корреляция

Корреляция между VFIDX и FSRIX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и FSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIDX:

1.17

FSRIX:

1.65

Коэф-т Сортино

VFIDX:

1.89

FSRIX:

2.50

Коэф-т Омега

VFIDX:

1.22

FSRIX:

1.32

Коэф-т Кальмара

VFIDX:

0.71

FSRIX:

2.21

Коэф-т Мартина

VFIDX:

3.75

FSRIX:

6.42

Индекс Язвы

VFIDX:

1.83%

FSRIX:

1.00%

Дневная вол-ть

VFIDX:

5.46%

FSRIX:

3.78%

Макс. просадка

VFIDX:

-20.14%

FSRIX:

-17.71%

Текущая просадка

VFIDX:

-2.67%

FSRIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у FSRIX с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям FSRIX по среднегодовой доходности: 2.65% против 3.69% соответственно.

VFIDX

С начала года

2.48%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

2.71%

1 год

6.37%

5 лет

0.99%

10 лет

2.65%

FSRIX

С начала года

1.99%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

2.16%

1 год

6.25%

5 лет

4.31%

10 лет

3.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFIDX и FSRIX

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSRIX в 0.71%.

FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIDX и FSRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIDX c FSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRIX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и FSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и FSRIX

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности FSRIX в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.78%4.67%3.90%3.20%4.00%5.80%3.13%3.31%3.05%3.94%3.39%3.86%
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		4.04%4.16%4.28%3.65%2.69%3.30%3.41%3.64%3.35%3.48%3.68%5.27%

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и FSRIX

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки FSRIX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и FSRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и FSRIX

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...