PortfoliosLab logo
Сравнение VFIDX с FSRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIDX и FSRIX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и FSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.77%
253.37%
VFIDX
FSRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIDX:

1.54

FSRIX:

1.91

Коэф-т Сортино

VFIDX:

2.32

FSRIX:

2.85

Коэф-т Омега

VFIDX:

1.27

FSRIX:

1.36

Коэф-т Кальмара

VFIDX:

0.63

FSRIX:

1.54

Коэф-т Мартина

VFIDX:

4.66

FSRIX:

7.47

Индекс Язвы

VFIDX:

1.82%

FSRIX:

1.00%

Дневная вол-ть

VFIDX:

5.50%

FSRIX:

3.90%

Макс. просадка

VFIDX:

-22.52%

FSRIX:

-17.71%

Текущая просадка

VFIDX:

-5.66%

FSRIX:

-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у FSRIX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям FSRIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.99% соответственно.


VFIDX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.74%

5 лет

0.29%

10 лет

1.91%

FSRIX

С начала года

0.78%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

0.95%

1 год

7.05%

5 лет

3.69%

10 лет

2.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIDX и FSRIX

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSRIX в 0.71%.


График комиссии FSRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSRIX: 0.71%
График комиссии VFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIDX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIDX и FSRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

FSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIDX c FSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIDX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIDX: 1.67
FSRIX: 1.91
Коэффициент Сортино VFIDX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIDX: 2.51
FSRIX: 2.85
Коэффициент Омега VFIDX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIDX: 1.30
FSRIX: 1.36
Коэффициент Кальмара VFIDX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIDX: 0.69
FSRIX: 1.54
Коэффициент Мартина VFIDX, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFIDX: 5.02
FSRIX: 7.47

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и FSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67
1.91
VFIDX
FSRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и FSRIX

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FSRIX в 4.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.71%4.65%3.89%3.21%2.36%2.59%3.12%3.32%2.91%2.98%3.21%3.26%
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I
4.10%4.16%4.28%3.65%2.69%3.30%3.41%3.63%3.35%3.48%3.68%5.26%

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и FSRIX

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -22.52%, что больше максимальной просадки FSRIX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и FSRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.66%
-1.11%
VFIDX
FSRIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и FSRIX

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39%
1.85%
VFIDX
FSRIX