PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIDX с VFIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIDX с VFIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX).

VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и VFIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIDX и VFIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-0.98%9.67%3.29%8.63%-13.77%-1.51%10.44%10.50%-0.44%4.28%
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		0.30%7.84%1.17%5.28%-10.72%-1.15%3.84%5.94%0.99%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VFIJX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VFIDX превзошли акции VFIJX по среднегодовой доходности: 2.79% против 1.42% соответственно.

VFIDX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.04%
1 год
5.43%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.79%

VFIJX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.74%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFIDX:
VFIDX с VFSUXVFIDX с BNDXVFIDX с FTHRXVFIDX с VBLAXVFIDX с IGSBVFIDX с FSRIXVFIDX с JMSIX
Часто сравнивают с VFIJX:
VFIJX с VWIAXVFIJX с VBTIXVFIJX с VOOVFIJX с VTSAXVFIJX с VITAXVFIJX с VWENXVFIJX с VTIP

Сравнение комиссий VFIDX и VFIJX

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VFIJX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFIDX vs. VFIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIDX
Ранг доходности на риск VFIDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VFIJX
Ранг доходности на риск VFIJX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIJX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIJX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIJX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIJX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIJX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIDX c VFIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIDXVFIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.69

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.15

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

5.81

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIDX vs. VFIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIJX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и VFIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIDXVFIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.30

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.82

+0.06

Корреляция

Корреляция между VFIDX и VFIJX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и VFIJX

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VFIJX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.64%4.91%4.65%3.90%3.20%3.61%5.80%3.13%3.32%3.06%3.94%3.64%
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		3.44%3.72%3.67%3.34%2.45%0.73%1.98%2.86%3.00%2.73%3.11%2.94%

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и VFIJX

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки VFIJX в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и VFIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIDXVFIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-16.06%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-2.57%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-15.75%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.14%

-16.06%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.87%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-1.74%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.95%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и VFIJX

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIDXVFIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.54%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.57%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

4.39%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

6.16%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

4.67%

+0.50%