PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFIDX с VFSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIDX с VFSUX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX).

VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIDX или VFSUX.

Корреляция

Корреляция между VFIDX и VFSUX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и VFSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.85%
91.33%
VFIDX
VFSUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIDX:

1.54

VFSUX:

2.68

Коэф-т Сортино

VFIDX:

2.32

VFSUX:

4.42

Коэф-т Омега

VFIDX:

1.27

VFSUX:

1.58

Коэф-т Кальмара

VFIDX:

0.63

VFSUX:

4.51

Коэф-т Мартина

VFIDX:

4.66

VFSUX:

14.04

Индекс Язвы

VFIDX:

1.82%

VFSUX:

0.53%

Дневная вол-ть

VFIDX:

5.50%

VFSUX:

2.77%

Макс. просадка

VFIDX:

-22.52%

VFSUX:

-9.58%

Текущая просадка

VFIDX:

-5.66%

VFSUX:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям VFSUX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.32% соответственно.

VFIDX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.74%

5 лет

0.29%

10 лет

1.91%

VFSUX

С начала года

2.00%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.52%

5 лет

2.27%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFIDX и VFSUX

И VFIDX, и VFSUX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
График комиссии VFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIDX: 0.10%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
График комиссии VFSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSUX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIDX и VFSUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VFSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIDX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VFIDX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIDX: 1.54
VFSUX: 2.68
Коэффициент Сортино VFIDX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIDX: 2.32
VFSUX: 4.42
Коэффициент Омега VFIDX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIDX: 1.27
VFSUX: 1.58
Коэффициент Кальмара VFIDX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIDX: 0.63
VFSUX: 4.51
Коэффициент Мартина VFIDX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFIDX: 4.66
VFSUX: 14.04

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа VFSUX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и VFSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
2.68
VFIDX
VFSUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и VFSUX

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VFSUX в 4.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.71%4.65%3.89%3.21%2.36%2.59%3.12%3.32%2.91%2.98%3.21%3.26%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.28%4.16%3.14%2.03%1.73%2.33%2.92%2.78%2.10%2.05%2.07%2.00%

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и VFSUX

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -22.52%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и VFSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.66%
-0.29%
VFIDX
VFSUX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и VFSUX

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39%
1.20%
VFIDX
VFSUX