PortfoliosLab logo
Сравнение VFIDX с IGSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIDX и IGSB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.15%
63.87%
VFIDX
IGSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIDX:

1.54

IGSB:

3.03

Коэф-т Сортино

VFIDX:

2.32

IGSB:

4.67

Коэф-т Омега

VFIDX:

1.27

IGSB:

1.64

Коэф-т Кальмара

VFIDX:

0.63

IGSB:

5.53

Коэф-т Мартина

VFIDX:

4.66

IGSB:

16.23

Индекс Язвы

VFIDX:

1.82%

IGSB:

0.46%

Дневная вол-ть

VFIDX:

5.50%

IGSB:

2.44%

Макс. просадка

VFIDX:

-22.52%

IGSB:

-13.38%

Текущая просадка

VFIDX:

-5.66%

IGSB:

-0.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIDX показывает доходность 2.41%, а IGSB немного ниже – 2.38%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям IGSB по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.38% соответственно.


VFIDX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.74%

5 лет

0.29%

10 лет

1.91%

IGSB

С начала года

2.38%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.49%

5 лет

2.43%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIDX и IGSB

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIDX: 0.10%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIDX и IGSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

IGSB
Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIDX c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIDX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIDX: 1.54
IGSB: 3.03
Коэффициент Сортино VFIDX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIDX: 2.32
IGSB: 4.67
Коэффициент Омега VFIDX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIDX: 1.27
IGSB: 1.64
Коэффициент Кальмара VFIDX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIDX: 0.63
IGSB: 5.53
Коэффициент Мартина VFIDX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFIDX: 4.66
IGSB: 16.23

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа IGSB равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
3.03
VFIDX
IGSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и IGSB

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности IGSB в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.71%4.65%3.89%3.21%2.36%2.59%3.12%3.32%2.91%2.98%3.21%3.26%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
4.14%4.02%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и IGSB

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -22.52%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.66%
-0.04%
VFIDX
IGSB

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и IGSB

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39%
1.34%
VFIDX
IGSB