Сравнение VFIDX с IGSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).
VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIDX и IGSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIDX и IGSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIDX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIDX имеют среднегодовую доходность 2.79%, а акции IGSB немного отстают с 2.75%.
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIDX и IGSB
VFIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIDX vs. IGSB — Ранг доходности на риск
VFIDX
IGSB
Сравнение VFIDX c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIDX | IGSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.19 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.24 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.49 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 14.27 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIDX | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.19 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.85 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.80 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.70 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VFIDX и IGSB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIDX и IGSB
Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности IGSB в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок VFIDX и IGSB
Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и IGSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIDX | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -13.38% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -1.46% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | -9.46% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.14% | -13.38% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -0.79% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.85% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.36% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIDX и IGSB
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIDX | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.97% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.32% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 2.29% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 2.91% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 3.46% | +1.71% |