PortfoliosLab logo
Сравнение VFIDX с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIDX и BNDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.70%
32.54%
VFIDX
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIDX:

1.54

BNDX:

1.64

Коэф-т Сортино

VFIDX:

2.32

BNDX:

2.38

Коэф-т Омега

VFIDX:

1.27

BNDX:

1.29

Коэф-т Кальмара

VFIDX:

0.63

BNDX:

0.69

Коэф-т Мартина

VFIDX:

4.66

BNDX:

7.43

Индекс Язвы

VFIDX:

1.82%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

VFIDX:

5.50%

BNDX:

3.72%

Макс. просадка

VFIDX:

-22.52%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

VFIDX:

-5.66%

BNDX:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIDX имеют среднегодовую доходность 1.91%, а акции BNDX немного впереди с 1.93%.


VFIDX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.74%

5 лет

0.29%

10 лет

1.91%

BNDX

С начала года

1.38%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.44%

5 лет

0.19%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIDX и BNDX

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIDX: 0.10%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIDX и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIDX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIDX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIDX: 1.54
BNDX: 1.64
Коэффициент Сортино VFIDX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIDX: 2.32
BNDX: 2.38
Коэффициент Омега VFIDX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIDX: 1.27
BNDX: 1.29
Коэффициент Кальмара VFIDX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIDX: 0.63
BNDX: 0.69
Коэффициент Мартина VFIDX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFIDX: 4.66
BNDX: 7.43

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
1.64
VFIDX
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и BNDX

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности BNDX в 4.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.71%4.65%3.89%3.21%2.36%2.59%3.12%3.32%2.91%2.98%3.21%3.26%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.23%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и BNDX

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -22.52%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.66%
-2.74%
VFIDX
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и BNDX

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39%
1.14%
VFIDX
BNDX