Сравнение VFIDX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIDX или BNDX.
Доходность
Сравнение доходности VFIDX и BNDX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIDX показывает доходность 3.06%, а BNDX немного выше – 3.15%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.03% соответственно.
VFIDX
3.06%
-1.99%
3.68%
9.21%
0.22%
1.81%
BNDX
3.15%
-0.36%
3.75%
7.27%
-0.01%
2.03%
Основные характеристики
| VFIDX | BNDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 6.87 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.14% |
| Дневная вол-ть | 5.74% | 4.13% |
| Макс. просадка | -22.52% | -16.23% |
| Текущая просадка | -8.08% | -4.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIDX и BNDX
VFIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFIDX и BNDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIDX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIDX и BNDX
Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности BNDX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.53% | 3.89% | 3.21% | 2.36% | 2.59% | 3.12% | 3.32% | 2.91% | 2.98% | 3.21% | 3.26% | 3.38% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VFIDX и BNDX
Максимальная просадка VFIDX за все время составила -22.52%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIDX и BNDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.