PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFIDX с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIDX и BNDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.72%
3.58%
VFIDX
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIDX:

0.80

BNDX:

0.95

Коэф-т Сортино

VFIDX:

1.18

BNDX:

1.40

Коэф-т Омега

VFIDX:

1.14

BNDX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VFIDX:

0.33

BNDX:

0.42

Коэф-т Мартина

VFIDX:

2.73

BNDX:

3.23

Индекс Язвы

VFIDX:

1.63%

BNDX:

1.15%

Дневная вол-ть

VFIDX:

5.53%

BNDX:

3.88%

Макс. просадка

VFIDX:

-22.52%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

VFIDX:

-7.93%

BNDX:

-4.13%

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 3.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIDX имеют среднегодовую доходность 1.87%, а акции BNDX немного впереди с 1.92%.


VFIDX

С начала года

3.23%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

2.48%

1 год

4.32%

5 лет

0.20%

10 лет

1.87%

BNDX

С начала года

3.50%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

3.57%

1 год

3.24%

5 лет

0.07%

10 лет

1.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIDX и BNDX

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
График комиссии VFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFIDX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIDX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.780.95
Коэффициент Сортино VFIDX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.151.40
Коэффициент Омега VFIDX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.141.16
Коэффициент Кальмара VFIDX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.320.42
Коэффициент Мартина VFIDX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.633.23
VFIDX
BNDX

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.78
0.95
VFIDX
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и BNDX

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности BNDX в 4.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.59%3.89%3.21%2.36%2.59%3.12%3.32%2.91%2.98%3.21%3.26%3.38%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.78%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и BNDX

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -22.52%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.93%
-4.13%
VFIDX
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и BNDX

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71%
1.06%
VFIDX
BNDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab