PortfoliosLab logo
Сравнение VFIDX с FTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIDX и FTHRX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%112.00%114.00%116.00%118.00%120.00%122.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.77%
116.88%
VFIDX
FTHRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIDX:

1.54

FTHRX:

2.10

Коэф-т Сортино

VFIDX:

2.32

FTHRX:

3.35

Коэф-т Омега

VFIDX:

1.27

FTHRX:

1.41

Коэф-т Кальмара

VFIDX:

0.63

FTHRX:

0.97

Коэф-т Мартина

VFIDX:

4.66

FTHRX:

6.76

Индекс Язвы

VFIDX:

1.82%

FTHRX:

1.09%

Дневная вол-ть

VFIDX:

5.50%

FTHRX:

3.50%

Макс. просадка

VFIDX:

-22.52%

FTHRX:

-13.96%

Текущая просадка

VFIDX:

-5.66%

FTHRX:

-1.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIDX показывает доходность 2.41%, а FTHRX немного выше – 2.47%. За последние 10 лет акции VFIDX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.73% соответственно.


VFIDX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.74%

5 лет

0.29%

10 лет

1.91%

FTHRX

С начала года

2.47%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.37%

5 лет

0.64%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIDX и FTHRX

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.


График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHRX: 0.45%
График комиссии VFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIDX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIDX и FTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIDX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIDX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIDX: 1.60
FTHRX: 2.10
Коэффициент Сортино VFIDX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIDX: 2.41
FTHRX: 3.35
Коэффициент Омега VFIDX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIDX: 1.29
FTHRX: 1.41
Коэффициент Кальмара VFIDX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIDX: 0.67
FTHRX: 0.97
Коэффициент Мартина VFIDX, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFIDX: 4.80
FTHRX: 6.76

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
2.10
VFIDX
FTHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и FTHRX

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FTHRX в 3.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.71%4.65%3.89%3.21%2.36%2.59%3.12%3.32%2.91%2.98%3.21%3.26%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
3.49%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и FTHRX

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -22.52%, что больше максимальной просадки FTHRX в -13.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и FTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.66%
-1.01%
VFIDX
FTHRX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и FTHRX

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39%
1.43%
VFIDX
FTHRX