Сравнение VFAIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFAIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции VFAIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 12.36% против 13.92% соответственно.
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFAIX и WFSPX
VFAIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFAIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
VFAIX
WFSPX
Сравнение VFAIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFAIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.96 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.47 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.49 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 7.15 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFAIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.96 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.13 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VFAIX и WFSPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и WFSPX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и WFSPX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFAIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -58.21% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -12.11% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -24.51% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | -33.74% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -6.51% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -12.84% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.53% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и WFSPX
Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 4.84%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFAIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.17% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 9.44% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 18.21% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 16.88% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 18.00% | +4.63% |