PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFAIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFAIX с VTMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFAIX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VFAIX returned 12.42%/yr vs 8.70%/yr for VTMFX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFAIX charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 12.42% против 8.70% соответственно.

VFAIX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-2.61%
1 год
3.83%
3 года*
18.99%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.42%

VTMFX

1 день
0.17%
1 месяц
3.06%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.91%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFAIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-5.08%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		6.03%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between VFAIX and VTMFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.80

The correlation between VFAIX and VTMFX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFAIX и VTMFX

Секторы
VFAIX
VTMFX

Финансовые услуги

96.8%
5.6%

Технологии

2.1%
15.8%

Недвижимость

0.8%
0.9%

Промышленность

0.2%
4.2%

Здравоохранение

0.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

0.0%
5.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
4.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

VFAIX
96.8%
VTMFX
5.6%

Технологии

VFAIX
2.1%
VTMFX
15.8%

Недвижимость

VFAIX
0.8%
VTMFX
0.9%

Промышленность

VFAIX
0.2%
VTMFX
4.2%

Здравоохранение

VFAIX
0.1%
VTMFX
4.0%

Коммуникационные услуги

VFAIX
0.0%
VTMFX
5.0%

Потребительский циклический сектор

VFAIX
0.0%
VTMFX
4.7%

Сырьевые материалы

VFAIX

-

VTMFX
1.0%

Потребительский защитный сектор

VFAIX

-

VTMFX
2.3%

Энергетика

VFAIX

-

VTMFX
1.7%

Коммунальные услуги

VFAIX

-

VTMFX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

VFAIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFAIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFAIXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.83

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
4.05

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.55

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

3.22

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

15.40

-14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFAIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFAIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.83

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.86

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.96

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.85

-0.61

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и VTMFX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFAIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.64%

-28.49%

-50.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-5.38%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-10.61%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-17.40%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.37%

-21.87%

-22.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

0.00%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-3.55%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

1.12%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и VTMFX

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFAIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

1.70%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

4.75%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

6.13%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

8.52%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

9.12%

+13.48%

Сравнение комиссий VFAIX и VTMFX

VFAIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и VTMFX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VTMFX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.54%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.10%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

VFAIX and VTMFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFAIX has higher volatility (3.07%) compared to VTMFX (1.70%). In terms of maximum drawdown, VFAIX dropped -78.64% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFAIX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор