PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFAIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFAIX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFAIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 12.36% против 7.97% соответственно.

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий VFAIX и VTMFX

VFAIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFAIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFAIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFAIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.34

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.94

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.73

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

8.12

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFAIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFAIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.34

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.82

-0.59

Корреляция

Корреляция между VFAIX и VTMFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и VTMFX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и VTMFX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFAIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.64%

-28.49%

-50.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-6.82%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-17.40%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.37%

-21.87%

-22.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-4.00%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-3.57%

-15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.45%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и VTMFX

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFAIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

2.86%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

4.82%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

8.55%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

8.51%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

9.10%

+13.53%