Сравнение VFAIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFAIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFAIX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции VFAIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.02% против 12.67% соответственно.
VFAIX
35.52%
7.48%
24.14%
47.42%
13.18%
12.02%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| VFAIX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.28 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.66 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.80 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 23.51 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 14.66% | 12.51% |
| Макс. просадка | -78.64% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFAIX и VTI
VFAIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFAIX и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFAIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и VTI
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.59% | 2.08% | 2.30% | 1.87% | 2.22% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% | 1.86% | 1.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и VTI
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и VTI
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.