PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFAIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFAIX и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
268.01%
686.01%
VFAIX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFAIX:

2.14

VTI:

2.10

Коэф-т Сортино

VFAIX:

3.05

VTI:

2.80

Коэф-т Омега

VFAIX:

1.40

VTI:

1.39

Коэф-т Кальмара

VFAIX:

4.08

VTI:

3.14

Коэф-т Мартина

VFAIX:

14.25

VTI:

13.44

Индекс Язвы

VFAIX:

2.27%

VTI:

2.00%

Дневная вол-ть

VFAIX:

15.10%

VTI:

12.79%

Макс. просадка

VFAIX:

-78.64%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VFAIX:

-6.30%

VTI:

-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность 29.84%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции VFAIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.24% против 12.52% соответственно.


VFAIX

С начала года

29.84%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

19.15%

1 год

30.71%

5 лет

11.56%

10 лет

11.24%

VTI

С начала года

24.89%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

10.03%

1 год

25.20%

5 лет

14.09%

10 лет

12.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFAIX и VTI

VFAIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFAIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFAIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.142.10
Коэффициент Сортино VFAIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.052.80
Коэффициент Омега VFAIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.401.39
Коэффициент Кальмара VFAIX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.083.14
Коэффициент Мартина VFAIX, с текущим значением в 14.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.2513.44
VFAIX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.14
2.10
VFAIX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и VTI

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности VTI в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
1.20%2.08%2.30%1.87%2.22%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%1.82%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.93%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и VTI

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.30%
-3.03%
VFAIX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и VTI

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.28%
4.00%
VFAIX
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab