PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTPX с FFNOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VRTPXFFNOX
Дох-ть с нач. г.9.01%12.19%
Дох-ть за 1 год28.52%23.26%
Дох-ть за 3 года-1.46%3.55%
Дох-ть за 5 лет4.42%9.61%
Коэф-т Шарпа1.602.18
Коэф-т Сортино2.322.97
Коэф-т Омега1.291.41
Коэф-т Кальмара0.892.17
Коэф-т Мартина6.2012.37
Индекс Язвы4.41%1.88%
Дневная вол-ть17.09%10.68%
Макс. просадка-42.33%-48.68%
Текущая просадка-9.98%-1.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VRTPX и FFNOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и FFNOX

С начала года, VRTPX показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью 12.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.13%
8.20%
VRTPX
FFNOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTPX и FFNOX

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFNOX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRTPX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRTPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTPX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRTPX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRTPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRTPX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRTPX, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.20
FFNOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFNOX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFNOX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFNOX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFNOX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFNOX, с текущим значением в 12.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.39

Сравнение коэффициента Шарпа VRTPX и FFNOX

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFNOX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
2.19
VRTPX
FFNOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и FFNOX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FFNOX в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.87%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
1.86%3.83%2.04%1.87%1.59%2.25%2.25%1.86%2.09%2.50%4.56%3.75%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и FFNOX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и FFNOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.98%
-1.39%
VRTPX
FFNOX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и FFNOX

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
2.49%
VRTPX
FFNOX