PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTPX с FFNOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.13%
7.24%
VRTPX
FFNOX

Доходность по периодам

С начала года, VRTPX показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью 13.14%.


VRTPX

С начала года

12.31%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

20.13%

1 год

26.24%

5 лет (среднегодовая)

4.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFNOX

С начала года

13.14%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

7.23%

1 год

18.53%

5 лет (среднегодовая)

7.29%

10 лет (среднегодовая)

7.45%

Основные характеристики


VRTPXFFNOX
Коэф-т Шарпа1.621.74
Коэф-т Сортино2.252.37
Коэф-т Омега1.281.32
Коэф-т Кальмара1.001.36
Коэф-т Мартина5.879.32
Индекс Язвы4.47%1.99%
Дневная вол-ть16.22%10.62%
Макс. просадка-42.33%-48.68%
Текущая просадка-7.26%-1.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTPX и FFNOX

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFNOX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VRTPX и FFNOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRTPX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTPX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.621.74
Коэффициент Сортино VRTPX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.252.37
Коэффициент Омега VRTPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.32
Коэффициент Кальмара VRTPX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.001.36
Коэффициент Мартина VRTPX, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.879.32
VRTPX
FFNOX

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFNOX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62
1.74
VRTPX
FFNOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и FFNOX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FFNOX в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.76%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
1.85%3.83%2.04%1.87%1.59%2.25%2.25%1.86%2.09%2.50%4.56%3.75%

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и FFNOX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и FFNOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.26%
-1.00%
VRTPX
FFNOX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и FFNOX

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.82%
2.77%
VRTPX
FFNOX