Сравнение VFAIX с BTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO).
VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и BTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFAIX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции BTO по среднегодовой доходности: 12.36% против 10.87% соответственно.
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFAIX и BTO
VFAIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Доходность на риск
VFAIX vs. BTO — Ранг доходности на риск
VFAIX
BTO
Сравнение VFAIX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFAIX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.53 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.88 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.82 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 2.13 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFAIX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.53 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.20 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VFAIX и BTO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и BTO
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности BTO в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и BTO
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и BTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFAIX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -72.27% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -16.79% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -51.80% | +26.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | -65.70% | +21.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -8.00% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -19.08% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 6.45% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и BTO
Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 4.84%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFAIX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 7.28% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 16.38% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 24.68% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 31.47% | -12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 36.21% | -13.58% |