Сравнение VEXPX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXPX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | -0.11% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXPX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VEXPX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 12.03% против 9.32% соответственно.
VEXPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 12.03%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и VWELX
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
VEXPX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VEXPX
VWELX
Сравнение VEXPX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXPX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.81 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.88 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 8.47 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXPX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.69 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и VWELX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и VWELX
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и VWELX
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXPX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -36.12% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -8.03% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -20.88% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -25.33% | -14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -4.90% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -3.93% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 1.78% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и VWELX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXPX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 4.07% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 6.66% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 11.88% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 11.12% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 11.50% | +10.31% |