PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXPX с FDSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXPX с FDSVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXPX (Vanguard Explorer Fund Investor Shares) and FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund) are both mutual funds - VEXPX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while FDSVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VEXPX returned 13.20%/yr vs 19.00%/yr for FDSVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VEXPX charges 0.40%/yr vs 0.77%/yr for FDSVX.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и FDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEXPX показывает доходность 14.68%, а FDSVX немного ниже – 14.32%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 13.20% против 19.00% соответственно.

VEXPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.75%
С начала года
14.68%
6 месяцев
12.83%
1 год
27.88%
3 года*
17.13%
5 лет*
6.89%
10 лет*
13.20%

FDSVX

1 день
-0.98%
1 месяц
5.61%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.45%
1 год
29.32%
3 года*
25.11%
5 лет*
14.57%
10 лет*
19.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXPX и FDSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		14.68%7.08%17.25%19.78%-23.32%15.96%31.36%31.27%-2.46%22.49%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		14.32%15.14%30.19%35.63%-24.43%22.93%43.43%33.77%-0.33%34.63%

Correlation

The correlation between VEXPX and FDSVX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1998 г.

0.87

The correlation between VEXPX and FDSVX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Fidelity Growth Discovery Fund

Часто сравнивают с VEXPX:
VEXPX с VOOVEXPX с VPMAXVEXPX с VTSAXVEXPX с VEIRXVEXPX с VOTVEXPX с VHCOXVEXPX с VUG
Часто сравнивают с FDSVX:
FDSVX с FBGRXFDSVX с SCHGFDSVX с FDGRXFDSVX с FGDKXFDSVX с PRWAXFDSVX с FTQGXFDSVX с QQQ

Доходность на риск

VEXPX vs. FDSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг доходности на риск VEXPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FDSVX
Ранг доходности на риск FDSVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXPX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXPXFDSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.84

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.50

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.40

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

9.15

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXPX vs. FDSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDSVX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXPXFDSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и FDSVX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и FDSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXPXFDSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-59.34%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-12.53%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-23.42%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-29.83%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-31.09%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.98%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-12.60%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.28%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и FDSVX

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXPXFDSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.38%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.74%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

16.36%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

20.36%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

20.59%

+1.24%

Сравнение комиссий VEXPX и FDSVX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и FDSVX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FDSVX в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund		1.38%1.58%12.81%2.55%3.65%13.46%9.63%4.28%5.02%4.87%0.09%0.17%
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		6.44%7.38%12.59%0.79%5.09%16.00%6.64%4.97%10.95%11.46%4.49%10.71%

Часто задаваемые вопросы

VEXPX and FDSVX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXPX has higher volatility (4.61%) compared to FDSVX (4.38%). In terms of maximum drawdown, VEXPX dropped -57.40% vs FDSVX's -59.34%.

FDSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXPX и FDSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор