PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXPX с FDSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEXPXFDSVX
Дох-ть с нач. г.16.61%20.16%
Дох-ть за 1 год36.27%29.75%
Дох-ть за 3 года-5.86%3.13%
Дох-ть за 5 лет4.69%11.35%
Дох-ть за 10 лет2.36%10.66%
Коэф-т Шарпа2.151.66
Коэф-т Сортино3.032.07
Коэф-т Омега1.371.33
Коэф-т Кальмара0.931.70
Коэф-т Мартина12.605.01
Индекс Язвы2.88%5.95%
Дневная вол-ть16.89%17.96%
Макс. просадка-61.17%-59.34%
Текущая просадка-16.90%-6.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXPX и FDSVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и FDSVX

С начала года, VEXPX показывает доходность 16.61%, что значительно ниже, чем у FDSVX с доходностью 20.16%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 2.36% против 10.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.84%
3.93%
VEXPX
FDSVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и FDSVX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.


FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXPX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEXPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.60
FDSVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDSVX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDSVX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDSVX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDSVX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDSVX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.01

Сравнение коэффициента Шарпа VEXPX и FDSVX

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDSVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
1.66
VEXPX
FDSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и FDSVX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности FDSVX в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.45%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%0.04%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
0.02%0.05%0.02%0.24%0.03%0.05%0.20%0.15%0.09%0.12%0.10%0.24%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и FDSVX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, примерно равная максимальной просадке FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и FDSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.90%
-6.04%
VEXPX
FDSVX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и FDSVX

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.25%
4.34%
VEXPX
FDSVX