PortfoliosLab logo
Сравнение VEXPX с FDSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXPX и FDSVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и FDSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.78%
1,273.72%
VEXPX
FDSVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXPX:

-0.40

FDSVX:

0.32

Коэф-т Сортино

VEXPX:

-0.42

FDSVX:

0.61

Коэф-т Омега

VEXPX:

0.94

FDSVX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VEXPX:

-0.23

FDSVX:

0.32

Коэф-т Мартина

VEXPX:

-0.92

FDSVX:

1.17

Индекс Язвы

VEXPX:

10.07%

FDSVX:

6.34%

Дневная вол-ть

VEXPX:

23.25%

FDSVX:

23.01%

Макс. просадка

VEXPX:

-61.17%

FDSVX:

-59.34%

Текущая просадка

VEXPX:

-34.24%

FDSVX:

-12.80%

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у FDSVX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 0.66% против 14.92% соответственно.


VEXPX

С начала года

-11.21%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-15.96%

1 год

-9.46%

5 лет

3.40%

10 лет

0.66%

FDSVX

С начала года

-7.95%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-7.66%

1 год

6.28%

5 лет

17.35%

10 лет

14.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и FDSVX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDSVX в 0.77%.


График комиссии FDSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSVX: 0.77%
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXPX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXPX и FDSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXPX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

FDSVX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSVX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXPX c FDSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXPX: -0.40
FDSVX: 0.32
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXPX: -0.42
FDSVX: 0.61
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXPX: 0.94
FDSVX: 1.08
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXPX: -0.23
FDSVX: 0.32
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXPX: -0.92
FDSVX: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа FDSVX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и FDSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.32
VEXPX
FDSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и FDSVX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FDSVX в 13.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.48%0.42%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%
FDSVX
Fidelity Growth Discovery Fund
13.92%12.81%2.55%3.65%13.46%9.65%4.28%5.02%4.94%0.09%0.16%0.09%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и FDSVX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, примерно равная максимальной просадке FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и FDSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.24%
-12.80%
VEXPX
FDSVX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и FDSVX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) составляет 14.98%, в то время как у Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.98%
15.77%
VEXPX
FDSVX