PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXPX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.44%
12.85%
VEXPX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.16% против 13.18% соответственно.


VEXPX

С начала года

15.89%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

11.62%

1 год

28.77%

5 лет (среднегодовая)

4.39%

10 лет (среднегодовая)

2.16%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


VEXPXVOO
Коэф-т Шарпа1.792.70
Коэф-т Сортино2.523.60
Коэф-т Омега1.311.50
Коэф-т Кальмара0.823.90
Коэф-т Мартина10.1017.65
Индекс Язвы2.93%1.86%
Дневная вол-ть16.51%12.19%
Макс. просадка-61.17%-33.99%
Текущая просадка-17.41%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и VOO

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXPX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.792.70
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.523.60
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.50
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.823.90
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1017.65
VEXPX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
2.70
VEXPX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VOO

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.45%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VOO

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.41%
-0.86%
VEXPX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VOO

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.65%
3.99%
VEXPX
VOO