PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXPX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXPX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXPX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		-0.11%7.08%17.25%19.78%-23.32%15.96%31.36%31.27%-2.46%22.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.03% против 14.14% соответственно.

VEXPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
1.65%
1 год
17.03%
3 года*
11.98%
5 лет*
4.26%
10 лет*
12.03%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VEXPX:
VEXPX с VTSAXVEXPX с VPMAXVEXPX с VEIRXVEXPX с VOTVEXPX с VUGVEXPX с VHCOXVEXPX с FDSVX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий VEXPX и VOO

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

VEXPX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг доходности на риск VEXPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXPXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.01

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.55

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

7.31

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXPX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXPXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.01

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.33

Корреляция

Корреляция между VEXPX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VOO

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		7.39%7.38%12.59%0.79%5.09%16.00%6.64%4.97%10.95%11.46%4.49%10.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VOO

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXPXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-33.99%

-23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-11.98%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-24.52%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-33.99%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-5.55%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-3.72%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.55%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VOO

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXPXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.34%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

9.47%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

18.11%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

16.82%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

17.99%

+3.82%