PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXPX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXPX с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEXPX (Vanguard Explorer Fund Investor Shares) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEXPX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEXPX returned 13.26%/yr vs 15.12%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VEXPX charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 13.26% против 15.12% соответственно.

VEXPX

1 день
0.51%
1 месяц
3.79%
С начала года
15.26%
6 месяцев
14.17%
1 год
28.87%
3 года*
17.33%
5 лет*
7.16%
10 лет*
13.26%

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXPX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		15.26%7.08%17.25%19.78%-23.32%15.96%31.36%31.27%-2.46%22.49%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VEXPX and VTSAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.92

The correlation between VEXPX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXPX и VTSAX

Секторы
VEXPX
VTSAX

Промышленность

21.9%
9.5%

Технологии

20.6%
33.3%

Здравоохранение

17.5%
9.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.8%

Финансовые услуги

11.2%
11.9%

Энергетика

4.5%
3.8%

Недвижимость

3.0%
2.4%

Сырьевые материалы

2.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.7%

Промышленность

VEXPX
21.9%
VTSAX
9.5%

Технологии

VEXPX
20.6%
VTSAX
33.3%

Здравоохранение

VEXPX
17.5%
VTSAX
9.1%

Потребительский циклический сектор

VEXPX
12.0%
VTSAX
9.8%

Финансовые услуги

VEXPX
11.2%
VTSAX
11.9%

Энергетика

VEXPX
4.5%
VTSAX
3.8%

Недвижимость

VEXPX
3.0%
VTSAX
2.4%

Сырьевые материалы

VEXPX
2.8%
VTSAX
2.0%

Потребительский защитный сектор

VEXPX
2.7%
VTSAX
4.7%

Коммуникационные услуги

VEXPX
2.2%
VTSAX
10.1%

Коммунальные услуги

VEXPX
1.6%
VTSAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEXPX:
VEXPX с VOOVEXPX с VPMAXVEXPX с VEIRXVEXPX с VOTVEXPX с VHCOXVEXPX с VUGVEXPX с FDSVX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VEXPX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг доходности на риск VEXPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXPXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.47

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.36

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.37

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

15.56

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXPX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXPXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.47

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.76

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VTSAX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXPXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-55.33%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.92%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-19.36%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-25.36%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-34.97%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-9.01%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.93%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VTSAX

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXPXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.95%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.19%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

12.19%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

17.36%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

18.41%

+3.42%

Сравнение комиссий VEXPX и VTSAX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VTSAX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		6.41%7.38%12.59%0.79%5.09%16.00%6.64%4.97%10.95%11.46%4.49%10.71%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VEXPX and VTSAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXPX has higher volatility (4.58%) compared to VTSAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VEXPX dropped -57.40% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXPX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор