PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXPX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXPX и VTSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.01%
7.44%
VEXPX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXPX:

0.47

VTSAX:

1.94

Коэф-т Сортино

VEXPX:

0.73

VTSAX:

2.60

Коэф-т Омега

VEXPX:

1.10

VTSAX:

1.36

Коэф-т Кальмара

VEXPX:

0.27

VTSAX:

2.98

Коэф-т Мартина

VEXPX:

2.08

VTSAX:

11.87

Индекс Язвы

VEXPX:

4.01%

VTSAX:

2.15%

Дневная вол-ть

VEXPX:

17.74%

VTSAX:

13.15%

Макс. просадка

VEXPX:

-61.17%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VEXPX:

-24.41%

VTSAX:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 3.00% против 12.88% соответственно.


VEXPX

С начала года

2.46%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-2.01%

1 год

9.03%

5 лет

2.06%

10 лет

3.00%

VTSAX

С начала года

1.38%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

7.43%

1 год

26.09%

5 лет

13.47%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и VTSAX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXPX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXPX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.471.94
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.732.60
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.101.36
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.272.98
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.0811.87
VEXPX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.47
1.94
VEXPX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VTSAX

VEXPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.00%0.00%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.24%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VTSAX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-24.41%
-2.60%
VEXPX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VTSAX

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.90%
5.11%
VEXPX
VTSAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab