PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXPX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.59%
12.08%
VEXPX
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.67%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.06% против 12.62% соответственно.


VEXPX

С начала года

13.65%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

7.59%

1 год

26.29%

5 лет (среднегодовая)

4.06%

10 лет (среднегодовая)

2.06%

VTSAX

С начала года

24.67%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

12.08%

1 год

32.15%

5 лет (среднегодовая)

14.98%

10 лет (среднегодовая)

12.62%

Основные характеристики


VEXPXVTSAX
Коэф-т Шарпа1.652.64
Коэф-т Сортино2.343.52
Коэф-т Омега1.281.48
Коэф-т Кальмара0.753.87
Коэф-т Мартина9.2916.85
Индекс Язвы2.92%1.96%
Дневная вол-ть16.48%12.56%
Макс. просадка-61.17%-55.34%
Текущая просадка-19.00%-1.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и VTSAX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXPX и VTSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.652.64
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.343.52
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.48
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.753.87
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.2916.85
VEXPX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.64
VEXPX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VTSAX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VTSAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.46%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%0.04%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.27%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VTSAX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.00%
-1.55%
VEXPX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VTSAX

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.63%
4.26%
VEXPX
VTSAX