PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXPX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXPX и VTSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.07%
562.73%
VEXPX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXPX:

-0.50

VTSAX:

0.26

Коэф-т Сортино

VEXPX:

-0.56

VTSAX:

0.44

Коэф-т Омега

VEXPX:

0.93

VTSAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VEXPX:

-0.28

VTSAX:

0.32

Коэф-т Мартина

VEXPX:

-1.19

VTSAX:

1.21

Индекс Язвы

VEXPX:

7.77%

VTSAX:

3.30%

Дневная вол-ть

VEXPX:

18.60%

VTSAX:

15.16%

Макс. просадка

VEXPX:

-61.17%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VEXPX:

-31.18%

VTSAX:

-12.61%

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность -7.08%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.13% против 11.23% соответственно.


VEXPX

С начала года

-7.08%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

-12.08%

1 год

-7.87%

5 лет

8.92%

10 лет

1.13%

VTSAX

С начала года

-8.57%

1 месяц

-6.76%

6 месяцев

-5.11%

1 год

3.83%

5 лет

18.23%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и VTSAX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXPX: 0.40%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXPX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXPX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VEXPX: -0.42
VTSAX: 0.26
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
VEXPX: -0.46
VTSAX: 0.44
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VEXPX: 0.94
VTSAX: 1.06
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VEXPX: -0.23
VTSAX: 0.32
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VEXPX: -1.00
VTSAX: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.26
VEXPX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VTSAX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VTSAX в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.46%0.42%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.41%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VTSAX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.18%
-12.61%
VEXPX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) составляет 6.86%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.86%
7.70%
VEXPX
VTSAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab