Сравнение VEXPX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXPX или VTSAX.
Основные характеристики
| VEXPX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.61% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 36.27% | 38.29% |
| Дох-ть за 3 года | -5.86% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.69% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.36% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 12.60 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 2.88% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 16.89% | 12.63% |
| Макс. просадка | -61.17% | -55.34% |
| Текущая просадка | -16.90% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и VTSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и VTSAX
С начала года, VEXPX показывает доходность 16.61%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.36% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и VTSAX
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEXPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и VTSAX
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 0.45% | 0.52% | 0.39% | 0.22% | 0.12% | 0.28% | 0.34% | 0.50% | 0.37% | 0.34% | 0.16% | 0.04% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и VTSAX
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и VTSAX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.