PortfoliosLab logo
Сравнение VEXPX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXPX и VTSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.95%
579.85%
VEXPX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXPX:

-0.40

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

VEXPX:

-0.42

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

VEXPX:

0.94

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VEXPX:

-0.23

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

VEXPX:

-0.92

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

VEXPX:

10.07%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

VEXPX:

23.25%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

VEXPX:

-61.17%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VEXPX:

-34.24%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 0.66% против 11.43% соответственно.


VEXPX

С начала года

-11.21%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-15.96%

1 год

-9.46%

5 лет

3.40%

10 лет

0.66%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и VTSAX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXPX: 0.40%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXPX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXPX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXPX: -0.40
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXPX: -0.42
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXPX: 0.94
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXPX: -0.23
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXPX: -0.92
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.48
VEXPX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VTSAX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.48%0.42%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VTSAX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.24%
-10.35%
VEXPX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VTSAX

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 14.98% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.98%
14.32%
VEXPX
VTSAX