PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXPX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXPX с VPMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VEXPX (Vanguard Explorer Fund Investor Shares) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEXPX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEXPX returned 13.77%/yr vs 18.27%/yr for VPMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VEXPX charges 0.40%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 25.44%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.77% против 18.27% соответственно.

VEXPX

1 день
-1.66%
1 месяц
2.76%
С начала года
16.14%
6 месяцев
13.61%
1 год
26.86%
3 года*
17.48%
5 лет*
6.51%
10 лет*
13.77%

VPMAX

1 день
-3.36%
1 месяц
4.55%
С начала года
25.44%
6 месяцев
23.98%
1 год
53.96%
3 года*
27.28%
5 лет*
15.79%
10 лет*
18.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXPX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		16.14%7.08%17.25%19.78%-23.32%15.96%31.36%31.27%-2.46%22.49%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.44%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Correlation

The correlation between VEXPX and VPMAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.90

The correlation between VEXPX and VPMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXPX и VPMAX

Секторы
VEXPX
VPMAX

Промышленность

21.9%
13.2%

Технологии

20.6%
28.9%

Здравоохранение

17.5%
25.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.8%

Финансовые услуги

11.2%
7.6%

Энергетика

4.5%
1.8%

Недвижимость

3.0%
0.1%

Сырьевые материалы

2.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
7.7%

Коммунальные услуги

1.6%
0.0%

Промышленность

VEXPX
21.9%
VPMAX
13.2%

Технологии

VEXPX
20.6%
VPMAX
28.9%

Здравоохранение

VEXPX
17.5%
VPMAX
25.1%

Потребительский циклический сектор

VEXPX
12.0%
VPMAX
11.8%

Финансовые услуги

VEXPX
11.2%
VPMAX
7.6%

Энергетика

VEXPX
4.5%
VPMAX
1.8%

Недвижимость

VEXPX
3.0%
VPMAX
0.1%

Сырьевые материалы

VEXPX
2.8%
VPMAX
1.6%

Потребительский защитный сектор

VEXPX
2.7%
VPMAX
1.1%

Коммуникационные услуги

VEXPX
2.2%
VPMAX
7.7%

Коммунальные услуги

VEXPX
1.6%
VPMAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEXPX:
VEXPX с VOOVEXPX с VTSAXVEXPX с VEIRXVEXPX с VOTVEXPX с VHCOXVEXPX с VUGVEXPX с FDSVX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VTSAX

Доходность на риск

VEXPX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг доходности на риск VEXPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEXPXVPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
3.16

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
4.13

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.56

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.82

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

21.83

-11.00

VEXPX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VPMAX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXPXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-48.32%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.72%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-20.55%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-25.21%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-32.65%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-3.36%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-6.57%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.58%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VPMAX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) составляет 6.26%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXPXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

9.16%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

15.12%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

17.90%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

18.61%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

19.32%

+2.52%

Сравнение комиссий VEXPX и VPMAX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VPMAX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности VPMAX в 13.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		6.36%7.38%12.59%0.79%5.09%16.00%6.64%4.97%10.95%11.46%4.49%10.71%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.12%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

VEXPX and VPMAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (9.16%) compared to VEXPX (6.26%). In terms of maximum drawdown, VEXPX dropped -57.40% vs VPMAX's -48.32%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXPX и VPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор