Сравнение VEXPX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXPX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 0.71% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -0.97% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXPX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.13% против 17.12% соответственно.
VEXPX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 12.13%
VPMAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 53.74%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и VPMAX
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
VEXPX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
VEXPX
VPMAX
Сравнение VEXPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXPX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.90 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.46 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.94 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 16.76 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXPX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.90 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.77 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.85 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и VPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и VPMAX
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.33% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.16% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и VPMAX
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXPX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -48.32% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -11.72% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -25.21% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -32.65% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -7.14% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -6.61% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.23% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и VPMAX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXPX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 6.77% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 22.14% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 29.02% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 20.18% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 20.12% | +1.68% |