PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXPX с VPMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEXPXVPMAX
Дох-ть с нач. г.16.78%18.47%
Дох-ть за 1 год38.37%30.92%
Дох-ть за 3 года-5.95%8.31%
Дох-ть за 5 лет4.75%14.03%
Дох-ть за 10 лет2.36%13.20%
Коэф-т Шарпа2.141.71
Коэф-т Сортино3.022.40
Коэф-т Омега1.371.36
Коэф-т Кальмара0.912.33
Коэф-т Мартина12.607.95
Индекс Язвы2.88%3.62%
Дневная вол-ть16.95%16.86%
Макс. просадка-61.17%-48.32%
Текущая просадка-16.78%-0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXPX и VPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VPMAX

С начала года, VEXPX показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 2.36% против 13.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
155.32%
1,102.22%
VEXPX
VPMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и VPMAX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.


VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEXPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.60
VPMAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPMAX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPMAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPMAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPMAX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPMAX, с текущим значением в 7.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.95

Сравнение коэффициента Шарпа VEXPX и VPMAX

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
1.71
VEXPX
VPMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VPMAX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VPMAX в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.45%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%0.04%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
0.99%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%1.03%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VPMAX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.78%
-0.57%
VEXPX
VPMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VPMAX

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.21%
4.19%
VEXPX
VPMAX