PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXPX с VPMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.60%
2.69%
VEXPX
VPMAX

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 2.00% против 12.78% соответственно.


VEXPX

С начала года

12.90%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

6.60%

1 год

26.31%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

2.00%

VPMAX

С начала года

14.37%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

2.69%

1 год

21.24%

5 лет (среднегодовая)

13.37%

10 лет (среднегодовая)

12.78%

Основные характеристики


VEXPXVPMAX
Коэф-т Шарпа1.661.29
Коэф-т Сортино2.361.87
Коэф-т Омега1.291.27
Коэф-т Кальмара0.761.76
Коэф-т Мартина9.425.96
Индекс Язвы2.92%3.64%
Дневная вол-ть16.50%16.81%
Макс. просадка-61.17%-48.32%
Текущая просадка-19.54%-4.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и VPMAX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.


VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VPMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXPX и VPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.661.29
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.361.87
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.27
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.761.76
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.425.96
VEXPX
VPMAX

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
1.29
VEXPX
VPMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VPMAX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VPMAX в 1.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.46%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%0.04%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
1.02%1.17%1.31%0.79%1.12%1.29%1.36%1.08%1.37%1.20%1.32%1.03%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VPMAX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.54%
-4.02%
VEXPX
VPMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VPMAX

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.72%
4.34%
VEXPX
VPMAX