PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXPX с VHCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.45%
4.95%
VEXPX
VHCOX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEXPX показывает доходность 15.89%, а VHCOX немного ниже – 15.48%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VHCOX по среднегодовой доходности: 2.16% против 5.78% соответственно.


VEXPX

С начала года

15.89%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

11.62%

1 год

28.77%

5 лет (среднегодовая)

4.39%

10 лет (среднегодовая)

2.16%

VHCOX

С начала года

15.48%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

5.68%

1 год

20.65%

5 лет (среднегодовая)

5.76%

10 лет (среднегодовая)

5.78%

Основные характеристики


VEXPXVHCOX
Коэф-т Шарпа1.791.49
Коэф-т Сортино2.522.07
Коэф-т Омега1.311.27
Коэф-т Кальмара0.820.99
Коэф-т Мартина10.106.91
Индекс Язвы2.93%3.07%
Дневная вол-ть16.51%14.25%
Макс. просадка-61.17%-61.19%
Текущая просадка-17.41%-5.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и VHCOX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VHCOX в 0.43%.


VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXPX и VHCOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXPX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.791.49
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.522.07
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.27
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.820.99
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.106.91
VEXPX
VHCOX

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHCOX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
1.49
VEXPX
VHCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VHCOX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VHCOX в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.45%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%0.04%
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.61%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%0.16%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VHCOX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, примерно равная максимальной просадке VHCOX в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VHCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.41%
-5.15%
VEXPX
VHCOX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VHCOX

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.65%
4.68%
VEXPX
VHCOX