PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXPX с VHCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEXPXVHCOX
Дох-ть с нач. г.16.61%17.55%
Дох-ть за 1 год36.27%26.33%
Дох-ть за 3 года-5.86%-0.91%
Дох-ть за 5 лет4.69%6.35%
Дох-ть за 10 лет2.36%6.11%
Коэф-т Шарпа2.151.87
Коэф-т Сортино3.032.57
Коэф-т Омега1.371.34
Коэф-т Кальмара0.931.13
Коэф-т Мартина12.608.80
Индекс Язвы2.88%3.02%
Дневная вол-ть16.89%14.24%
Макс. просадка-61.17%-61.19%
Текущая просадка-16.90%-3.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXPX и VHCOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VHCOX

С начала года, VEXPX показывает доходность 16.61%, что значительно ниже, чем у VHCOX с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VHCOX по среднегодовой доходности: 2.36% против 6.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.83%
8.23%
VEXPX
VHCOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и VHCOX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VHCOX в 0.43%.


VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXPX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEXPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.60
VHCOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHCOX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHCOX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHCOX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHCOX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHCOX, с текущим значением в 8.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.80

Сравнение коэффициента Шарпа VEXPX и VHCOX

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHCOX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
1.87
VEXPX
VHCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VHCOX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VHCOX в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.45%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%0.04%
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.60%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%0.16%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VHCOX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, примерно равная максимальной просадке VHCOX в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VHCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.90%
-3.45%
VEXPX
VHCOX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VHCOX

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.25%
4.49%
VEXPX
VHCOX