PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXPX с VHCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXPX с VHCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXPX (Vanguard Explorer Fund Investor Shares) and VHCOX (Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares) are both mutual funds - VEXPX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VHCOX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEXPX returned 13.20%/yr vs 17.01%/yr for VHCOX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VEXPX charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for VHCOX.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у VHCOX с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VHCOX по среднегодовой доходности: 13.20% против 17.01% соответственно.

VEXPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.75%
С начала года
14.68%
6 месяцев
12.83%
1 год
27.88%
3 года*
17.13%
5 лет*
6.89%
10 лет*
13.20%

VHCOX

1 день
-0.20%
1 месяц
7.71%
С начала года
25.36%
6 месяцев
26.29%
1 год
55.78%
3 года*
26.89%
5 лет*
14.39%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXPX и VHCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		14.68%7.08%17.25%19.78%-23.32%15.96%31.36%31.27%-2.46%22.49%
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		25.36%25.74%14.00%25.55%-17.61%20.85%22.73%27.20%-3.76%28.28%

Correlation

The correlation between VEXPX and VHCOX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 1995 г.

0.89

The correlation between VEXPX and VHCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXPX и VHCOX

Секторы
VEXPX
VHCOX

Промышленность

21.9%
10.7%

Технологии

20.6%
33.1%

Здравоохранение

17.5%
24.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.8%

Финансовые услуги

11.2%
8.2%

Энергетика

4.5%
2.2%

Недвижимость

3.0%
0.1%

Сырьевые материалы

2.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
6.5%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Промышленность

VEXPX
21.9%
VHCOX
10.7%

Технологии

VEXPX
20.6%
VHCOX
33.1%

Здравоохранение

VEXPX
17.5%
VHCOX
24.9%

Потребительский циклический сектор

VEXPX
12.0%
VHCOX
9.8%

Финансовые услуги

VEXPX
11.2%
VHCOX
8.2%

Энергетика

VEXPX
4.5%
VHCOX
2.2%

Недвижимость

VEXPX
3.0%
VHCOX
0.1%

Сырьевые материалы

VEXPX
2.8%
VHCOX
0.4%

Потребительский защитный сектор

VEXPX
2.7%
VHCOX
0.9%

Коммуникационные услуги

VEXPX
2.2%
VHCOX
6.5%

Коммунальные услуги

VEXPX
1.6%
VHCOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VEXPX:
VEXPX с VOOVEXPX с VPMAXVEXPX с VTSAXVEXPX с VEIRXVEXPX с VOTVEXPX с VUGVEXPX с FDSVX
Часто сравнивают с VHCOX:
VHCOX с VPMCXVHCOX с VPMAXVHCOX с VOOVHCOX с POGRXVHCOX с VPCCXVHCOX с VFIAXVHCOX с SCHD

Доходность на риск

VEXPX vs. VHCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг доходности на риск VEXPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VHCOX
Ранг доходности на риск VHCOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXPX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXPXVHCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.27

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
4.40

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.58

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.47

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

20.06

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXPX vs. VHCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа VHCOX равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXPXVHCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.27

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VHCOX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке VHCOX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VHCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXPXVHCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-54.76%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-12.43%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-23.87%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-27.59%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-33.78%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.20%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-9.99%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.77%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VHCOX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXPXVHCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.50%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

13.72%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

16.98%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

19.87%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

20.34%

+1.49%

Сравнение комиссий VEXPX и VHCOX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VHCOX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VHCOX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности VHCOX в 7.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		6.44%7.38%12.59%0.79%5.09%16.00%6.64%4.97%10.95%11.46%4.49%10.71%
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		7.67%9.62%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%3.87%5.66%5.30%

Часто задаваемые вопросы

VEXPX and VHCOX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCOX has higher volatility (6.50%) compared to VEXPX (4.61%). In terms of maximum drawdown, VEXPX dropped -57.40% vs VHCOX's -54.76%.

VHCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXPX и VHCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор