PortfoliosLab logo
Сравнение VEXPX с VHCOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXPX и VHCOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.86%
2,935.52%
VEXPX
VHCOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXPX:

-0.40

VHCOX:

0.15

Коэф-т Сортино

VEXPX:

-0.42

VHCOX:

0.35

Коэф-т Омега

VEXPX:

0.94

VHCOX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VEXPX:

-0.23

VHCOX:

0.15

Коэф-т Мартина

VEXPX:

-0.92

VHCOX:

0.56

Индекс Язвы

VEXPX:

10.07%

VHCOX:

5.58%

Дневная вол-ть

VEXPX:

23.25%

VHCOX:

21.43%

Макс. просадка

VEXPX:

-61.17%

VHCOX:

-54.30%

Текущая просадка

VEXPX:

-34.24%

VHCOX:

-11.32%

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у VHCOX с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VHCOX по среднегодовой доходности: 0.66% против 11.12% соответственно.


VEXPX

С начала года

-11.21%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-15.96%

1 год

-9.46%

5 лет

3.40%

10 лет

0.66%

VHCOX

С начала года

-5.41%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-5.74%

1 год

2.56%

5 лет

13.86%

10 лет

11.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и VHCOX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VHCOX в 0.43%.


График комиссии VHCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCOX: 0.43%
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXPX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXPX и VHCOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXPX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VHCOX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCOX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXPX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXPX: -0.40
VHCOX: 0.15
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXPX: -0.42
VHCOX: 0.35
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXPX: 0.94
VHCOX: 1.05
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXPX: -0.23
VHCOX: 0.15
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXPX: -0.92
VHCOX: 0.56

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VHCOX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.15
VEXPX
VHCOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VHCOX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VHCOX в 0.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.48%0.42%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
0.73%0.69%0.70%0.80%0.35%0.43%0.73%0.83%0.68%0.69%0.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VHCOX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки VHCOX в -54.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VHCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.24%
-11.32%
VEXPX
VHCOX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VHCOX

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеют волатильность 14.98% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.98%
15.22%
VEXPX
VHCOX