Сравнение VEXPX с VHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и VHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXPX и VHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | -0.11% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -3.14% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXPX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VHCOX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VHCOX по среднегодовой доходности: 12.03% против 14.30% соответственно.
VEXPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 12.03%
VHCOX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и VHCOX
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VHCOX в 0.43%.
Доходность на риск
VEXPX vs. VHCOX — Ранг доходности на риск
VEXPX
VHCOX
Сравнение VEXPX c VHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXPX | VHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.76 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.87 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 7.74 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXPX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.49 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и VHCOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и VHCOX
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности VHCOX в 9.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.93% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и VHCOX
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке VHCOX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXPX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -54.76% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -13.90% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -27.59% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -33.78% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -9.29% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -10.04% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.36% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и VHCOX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) имеют волатильность 7.50% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXPX | VHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.31% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 13.05% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 21.60% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 19.64% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 20.22% | +1.59% |