PortfoliosLab logo
Сравнение VEXPX с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXPX и VOT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.32%
447.30%
VEXPX
VOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXPX:

-0.34

VOT:

0.54

Коэф-т Сортино

VEXPX:

-0.32

VOT:

0.89

Коэф-т Омега

VEXPX:

0.96

VOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

VEXPX:

-0.19

VOT:

0.54

Коэф-т Мартина

VEXPX:

-0.79

VOT:

2.03

Индекс Язвы

VEXPX:

9.97%

VOT:

5.83%

Дневная вол-ть

VEXPX:

23.25%

VOT:

21.91%

Макс. просадка

VEXPX:

-61.17%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

VEXPX:

-34.34%

VOT:

-11.34%

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 0.60% против 9.32% соответственно.


VEXPX

С начала года

-11.34%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-16.22%

1 год

-9.22%

5 лет

4.05%

10 лет

0.60%

VOT

С начала года

-3.22%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-0.76%

1 год

9.95%

5 лет

12.18%

10 лет

9.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и VOT

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.


График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXPX: 0.40%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXPX и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXPX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXPX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXPX: -0.34
VOT: 0.54
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXPX: -0.32
VOT: 0.89
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXPX: 0.96
VOT: 1.12
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXPX: -0.19
VOT: 0.54
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXPX: -0.79
VOT: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.54
VEXPX
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VOT

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VOT в 0.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.48%0.42%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VOT

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.34%
-11.34%
VEXPX
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VOT

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 15.00% и 15.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.00%
15.05%
VEXPX
VOT