PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXPX с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEXPXVOT
Дох-ть с нач. г.16.01%18.84%
Дох-ть за 1 год35.42%36.18%
Дох-ть за 3 года-6.00%0.27%
Дох-ть за 5 лет4.62%12.29%
Дох-ть за 10 лет2.31%10.83%
Коэф-т Шарпа2.032.44
Коэф-т Сортино2.883.30
Коэф-т Омега1.351.43
Коэф-т Кальмара0.861.33
Коэф-т Мартина11.9514.45
Индекс Язвы2.88%2.51%
Дневная вол-ть16.96%14.87%
Макс. просадка-61.17%-60.17%
Текущая просадка-17.32%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXPX и VOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VOT

С начала года, VEXPX показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 2.31% против 10.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.22%
13.07%
VEXPX
VOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и VOT

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.


VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXPX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEXPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в 11.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.95
VOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOT, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOT, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOT, с текущим значением в 14.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.45

Сравнение коэффициента Шарпа VEXPX и VOT

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOT равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.44
VEXPX
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VOT

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VOT в 0.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.45%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%0.04%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.68%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VOT

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.32%
-0.18%
VEXPX
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VOT

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.23%
4.73%
VEXPX
VOT