Сравнение VEXPX с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXPX и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 0.71% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.17% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXPX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции VEXPX превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.84% соответственно.
VEXPX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 12.13%
VOT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -11.38%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и VOT
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Доходность на риск
VEXPX vs. VOT — Ранг доходности на риск
VEXPX
VOT
Сравнение VEXPX c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXPX | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.27 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.54 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.43 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 1.32 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXPX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.27 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и VOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и VOT
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности VOT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.33% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и VOT
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXPX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -60.16% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -15.96% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -37.19% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -37.19% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -11.99% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -10.01% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.22% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и VOT
Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXPX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 6.57% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 12.40% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 21.04% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.32% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 20.92% | +0.88% |