PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXPX с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEXPXVEIRX
Дох-ть с нач. г.16.78%18.92%
Дох-ть за 1 год38.37%25.16%
Дох-ть за 3 года-5.95%3.79%
Дох-ть за 5 лет4.75%7.54%
Дох-ть за 10 лет2.36%6.82%
Коэф-т Шарпа2.142.09
Коэф-т Сортино3.022.75
Коэф-т Омега1.371.40
Коэф-т Кальмара0.912.07
Коэф-т Мартина12.6010.05
Индекс Язвы2.88%2.40%
Дневная вол-ть16.95%11.54%
Макс. просадка-61.17%-56.75%
Текущая просадка-16.78%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VEXPX и VEIRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VEIRX

С начала года, VEXPX показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 18.92%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VEIRX по среднегодовой доходности: 2.36% против 6.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.96%
10.32%
VEXPX
VEIRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и VEIRX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%.


VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VEIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXPX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEXPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.60
VEIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIRX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEIRX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEIRX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEIRX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEIRX, с текущим значением в 10.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.05

Сравнение коэффициента Шарпа VEXPX и VEIRX

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIRX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
2.09
VEXPX
VEIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VEIRX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VEIRX в 2.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.45%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%0.04%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
2.78%3.03%3.03%2.49%2.70%2.71%3.25%2.54%2.83%3.05%2.78%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VEIRX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки VEIRX в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VEIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.78%
0
VEXPX
VEIRX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VEIRX

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.21%
3.67%
VEXPX
VEIRX