PortfoliosLab logo
Сравнение VEXPX с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXPX и VEIRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
89.99%
250.63%
VEXPX
VEIRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXPX:

-0.40

VEIRX:

0.07

Коэф-т Сортино

VEXPX:

-0.42

VEIRX:

0.21

Коэф-т Омега

VEXPX:

0.94

VEIRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VEXPX:

-0.23

VEIRX:

0.07

Коэф-т Мартина

VEXPX:

-0.92

VEIRX:

0.22

Индекс Язвы

VEXPX:

10.07%

VEIRX:

5.98%

Дневная вол-ть

VEXPX:

23.25%

VEIRX:

17.69%

Макс. просадка

VEXPX:

-61.17%

VEIRX:

-56.75%

Текущая просадка

VEXPX:

-34.24%

VEIRX:

-11.83%

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VEIRX по среднегодовой доходности: 0.66% против 5.66% соответственно.


VEXPX

С начала года

-11.21%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-15.96%

1 год

-9.46%

5 лет

3.40%

10 лет

0.66%

VEIRX

С начала года

-0.98%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

-8.24%

1 год

1.28%

5 лет

8.38%

10 лет

5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и VEIRX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%.


График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXPX: 0.40%
График комиссии VEIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIRX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXPX и VEIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXPX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VEIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIRX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXPX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXPX: -0.40
VEIRX: 0.07
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXPX: -0.42
VEIRX: 0.21
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXPX: 0.94
VEIRX: 1.04
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXPX: -0.23
VEIRX: 0.07
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXPX: -0.92
VEIRX: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VEIRX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.07
VEXPX
VEIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VEIRX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности VEIRX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.48%0.42%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
3.05%2.91%3.03%3.03%2.49%2.70%2.71%3.25%2.54%2.83%3.05%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VEIRX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки VEIRX в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VEIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.24%
-11.83%
VEXPX
VEIRX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VEIRX

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.98%
11.24%
VEXPX
VEIRX