PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVRX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVRX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VEVRX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVRX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.72%2.66%10.18%10.46%-2.51%31.96%8.15%28.84%-10.04%16.09%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, VEVRX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции VEVRX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 10.91% против 7.54% соответственно.

VEVRX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.31%
С начала года
4.72%
6 месяцев
4.88%
1 год
9.69%
3 года*
8.74%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.91%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с VEVRX:
VEVRX с DALCXVEVRX с HACAXVEVRX с AVLVVEVRX с JDMNXVEVRX с VIGIVEVRX с FSMDXVEVRX с JPPEX
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий VEVRX и USBLX

VEVRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6

Доходность на риск

VEVRX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVRX
Ранг доходности на риск VEVRX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVRX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVRX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVRX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVRX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVRXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.24

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.74

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.46

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

7.14

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVRX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVRX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа USBLX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVRX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVRXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.24

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.30

Корреляция

Корреляция между VEVRX и USBLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVRX и USBLX

Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.98%4.81%11.61%6.20%8.30%8.42%5.50%6.12%10.72%3.36%1.53%11.57%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок VEVRX и USBLX

Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEVRXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-33.49%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-7.48%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-20.51%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-21.93%

-19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-3.82%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.31%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.53%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVRX и USBLX

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEVRXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.86%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

4.78%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

8.47%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

8.63%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

9.06%

+10.14%