PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVRX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVRX с VO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEVRX (Victory Sycamore Established Value Fund Class R6) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - VEVRX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. VEVRX is actively managed, while VO is passively managed. Over the past 10 years, VEVRX returned 11.05%/yr vs 11.55%/yr for VO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEVRX charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности VEVRX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVRX показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVRX имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции VO немного впереди с 11.55%.

VEVRX

1 день
1.01%
1 месяц
1.63%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.75%
1 год
16.34%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.16%
10 лет*
11.05%

VO

1 день
-0.45%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.13%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVRX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		11.17%2.66%10.18%10.46%-2.51%31.96%8.15%28.84%-10.04%16.09%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between VEVRX and VO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.91

The correlation between VEVRX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VEVRX:
VEVRX с DALCXVEVRX с JDMNXVEVRX с JPPEXVEVRX с HACAXVEVRX с FSMDXVEVRX с AVLVVEVRX с VIGI
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

VEVRX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVRX
Ранг доходности на риск VEVRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVRX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVRXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.48

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.14

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.23

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

8.50

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVRX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVRX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVRX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVRXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.50

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VEVRX и VO

Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVRXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-58.87%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.17%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-19.02%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-27.57%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-39.37%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-7.86%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.14%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVRX и VO

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 3.11% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVRXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.99%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

9.21%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

12.34%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.59%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

18.95%

+0.26%

Сравнение комиссий VEVRX и VO

VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVRX и VO

Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.69%4.81%11.61%6.20%8.30%8.42%5.50%6.12%10.72%3.36%1.53%11.57%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VEVRX and VO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEVRX has higher volatility (3.11%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, VEVRX dropped -41.00% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVRX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор