Сравнение VEVRX с VO
VEVRX (Victory Sycamore Established Value Fund Class R6) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - VEVRX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. VEVRX is actively managed, while VO is passively managed. Over the past 10 years, VEVRX returned 11.38%/yr vs 11.98%/yr for VO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEVRX charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEVRX показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции VEVRX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 11.38% против 11.98% соответственно.
VEVRX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 11.38%
VO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам VEVRX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 11.50% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.84% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Correlation
The correlation between VEVRX and VO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between VEVRX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVRX vs. VO — Ранг доходности на риск
VEVRX
VO
Сравнение VEVRX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEVRX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.11 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 7.94 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и VO
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVRX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -58.87% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -8.17% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -19.02% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -27.57% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -39.37% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.85% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -7.84% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.16% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и VO
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVRX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.41% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 9.84% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.78% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.66% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.93% | +0.25% |
Сравнение комиссий VEVRX и VO
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и VO
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VO в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.66% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VEVRX and VO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VO has higher volatility (4.41%) compared to VEVRX (3.38%). In terms of maximum drawdown, VEVRX dropped -41.00% vs VO's -58.87%.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEVRX и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор