Сравнение VEVRX с AVLV
VEVRX (Victory Sycamore Established Value Fund Class R6) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both funds - VEVRX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, VEVRX returned 11.82%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VEVRX charges 0.54%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEVRX показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.
VEVRX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 11.09%
AVLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 39.78%
- 3 года*
- 23.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEVRX и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 11.50% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 6.66% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 20.96% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
Correlation
The correlation between VEVRX and AVLV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between VEVRX and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVRX vs. AVLV — Ранг доходности на риск
VEVRX
AVLV
Сравнение VEVRX c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVRX | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.59 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 6.25 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 25.03 | -18.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVRX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.26 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.87 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и AVLV
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVRX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -19.50% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -6.39% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -19.50% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -3.93% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.59% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и AVLV
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVRX | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.90% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.04% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 12.27% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.34% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 17.34% | +1.87% |
Сравнение комиссий VEVRX и AVLV
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и AVLV
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности AVLV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.06% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.68% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
Часто задаваемые вопросы
VEVRX and AVLV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEVRX has higher volatility (3.06%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, VEVRX dropped -41.00% vs AVLV's -19.50%.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEVRX и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор