Сравнение VEVRX с DALCX
VEVRX (Victory Sycamore Established Value Fund Class R6) and DALCX (Dean Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VEVRX returned 11.44%/yr vs 11.00%/yr for DALCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VEVRX charges 0.54%/yr vs 0.85%/yr for DALCX.
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и DALCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEVRX показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у DALCX с доходностью 13.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVRX имеют среднегодовую доходность 11.44%, а акции DALCX немного отстают с 11.00%.
VEVRX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 11.44%
DALCX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам VEVRX и DALCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 12.11% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 13.27% | 9.49% | 16.50% | 12.82% | -4.68% | 28.25% | -2.05% | 26.96% | -11.07% | 15.11% |
Correlation
The correlation between VEVRX and DALCX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between VEVRX and DALCX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVRX vs. DALCX — Ранг доходности на риск
VEVRX
DALCX
Сравнение VEVRX c DALCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Dean Mid Cap Value Fund (DALCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEVRX | DALCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.15 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 7.55 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и DALCX
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, примерно равная максимальной просадке DALCX в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и DALCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVRX | DALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -41.99% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -9.28% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -15.64% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -15.64% | -4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -41.99% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.96% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -4.17% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.63% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и DALCX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) имеют волатильность 3.32% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVRX | DALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.25% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 9.69% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 12.95% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 15.09% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 17.80% | +1.42% |
Сравнение комиссий VEVRX и DALCX
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DALCX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и DALCX
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности DALCX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.45% | 6.17% | 7.23% | 5.42% | 5.38% | 5.42% | 0.88% | 8.28% | 3.50% | 2.61% | 0.43% | 0.14% |
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.63% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VEVRX and DALCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VEVRX has higher volatility (3.32%) compared to DALCX (3.25%). In terms of maximum drawdown, VEVRX dropped -41.00% vs DALCX's -41.99%.
DALCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEVRX и DALCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор