PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVRX с JDMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVRX с JDMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEVRX (Victory Sycamore Established Value Fund Class R6) and JDMNX (Janus Henderson Enterprise Fund Class N) are both mutual funds - VEVRX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory, while JDMNX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past 10 years, VEVRX returned 11.09%/yr vs 12.81%/yr for JDMNX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VEVRX charges 0.54%/yr vs 0.66%/yr for JDMNX.

Доходность

Сравнение доходности VEVRX и JDMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVRX показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у JDMNX с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции VEVRX уступали акциям JDMNX по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.81% соответственно.

VEVRX

1 день
0.30%
1 месяц
1.01%
С начала года
11.50%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.21%
3 года*
11.82%
5 лет*
7.18%
10 лет*
11.09%

JDMNX

1 день
0.25%
1 месяц
5.18%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.72%
1 год
13.82%
3 года*
13.16%
5 лет*
7.29%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVRX и JDMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		11.50%2.66%10.18%10.46%-2.51%31.96%8.15%28.84%-10.04%16.09%
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		6.90%7.77%15.40%18.15%-15.92%17.17%20.55%35.41%-0.80%26.41%

Correlation

The correlation between VEVRX and JDMNX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.87

The correlation between VEVRX and JDMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6

Janus Henderson Enterprise Fund Class N

Часто сравнивают с VEVRX:
VEVRX с DALCXVEVRX с JPPEXVEVRX с HACAXVEVRX с FSMDXVEVRX с AVLVVEVRX с VIGIVEVRX с VO
Часто сравнивают с JDMNX:
JDMNX с PNAIXJDMNX с FSPSXJDMNX с BAFWXJDMNX с VFIAXJDMNX с VMCIXJDMNX с QQQJDMNX с RERGX

Доходность на риск

VEVRX vs. JDMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVRX
Ранг доходности на риск VEVRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVRX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JDMNX
Ранг доходности на риск JDMNX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDMNX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDMNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDMNX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDMNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDMNX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVRX c JDMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVRXJDMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.04

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.57

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.25

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

4.36

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVRX vs. JDMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVRX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа JDMNX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVRX и JDMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVRXJDMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.04

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.78

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VEVRX и JDMNX

Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки JDMNX в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и JDMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVRXJDMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-38.24%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-11.37%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-19.53%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-24.15%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-38.24%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.16%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.26%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVRX и JDMNX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 3.06%, в то время как у Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVRXJDMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.10%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

10.53%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

13.78%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.67%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

18.71%

+0.50%

Сравнение комиссий VEVRX и JDMNX

VEVRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии JDMNX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVRX и JDMNX

Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности JDMNX в 6.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		6.98%7.46%7.00%7.40%10.36%15.92%8.49%4.52%6.48%1.76%1.86%3.62%
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.68%4.81%11.61%6.20%8.30%8.42%5.50%6.12%10.72%3.36%1.53%11.57%

Часто задаваемые вопросы

VEVRX and JDMNX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDMNX has higher volatility (4.10%) compared to VEVRX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VEVRX dropped -41.00% vs JDMNX's -38.24%.

VEVRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVRX и JDMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор