Сравнение VEVRX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVRX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.72% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVRX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVRX имеют среднегодовую доходность 10.91%, а акции FSMDX немного отстают с 10.81%.
VEVRX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.91%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVRX и FSMDX
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
VEVRX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
VEVRX
FSMDX
Сравнение VEVRX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVRX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.30 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 5.73 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVRX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VEVRX и FSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и FSMDX
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.98% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и FSMDX
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, примерно равная максимальной просадке FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVRX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -40.35% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -13.42% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -26.07% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -40.35% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -5.74% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -5.00% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.89% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и FSMDX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 4.39%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVRX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.58% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 10.50% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 19.10% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.27% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 19.30% | -0.10% |