Сравнение VEVRX с JPPEX
VEVRX (Victory Sycamore Established Value Fund Class R6) and JPPEX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6) are both mutual funds - VEVRX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory, while JPPEX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, VEVRX returned 11.38%/yr vs 12.29%/yr for JPPEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEVRX charges 0.54%/yr vs 0.64%/yr for JPPEX.
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и JPPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEVRX показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у JPPEX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции VEVRX уступали акциям JPPEX по среднегодовой доходности: 11.38% против 12.29% соответственно.
VEVRX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 11.38%
JPPEX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам VEVRX и JPPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 11.50% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 8.12% | 6.34% | 18.87% | 16.46% | -15.83% | 20.24% | 22.96% | 33.03% | -7.96% | 21.54% |
Correlation
The correlation between VEVRX and JPPEX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between VEVRX and JPPEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVRX vs. JPPEX — Ранг доходности на риск
VEVRX
JPPEX
Сравнение VEVRX c JPPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEVRX | JPPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.69 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 6.28 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и JPPEX
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки JPPEX в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и JPPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVRX | JPPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -38.32% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -8.21% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -18.92% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -24.92% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -38.32% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.84% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -5.38% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.20% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и JPPEX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 3.38%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVRX | JPPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.91% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 9.58% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.71% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.45% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.56% | -0.38% |
Сравнение комиссий VEVRX и JPPEX
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии JPPEX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и JPPEX
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности JPPEX в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 5.96% | 6.45% | 8.83% | 0.73% | 3.06% | 7.83% | 11.84% | 8.84% | 13.25% | 6.03% | 3.49% | 5.29% |
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.66% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
Часто задаваемые вопросы
VEVRX and JPPEX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPPEX has higher volatility (3.91%) compared to VEVRX (3.38%). In terms of maximum drawdown, VEVRX dropped -41.00% vs JPPEX's -38.32%.
VEVRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEVRX и JPPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор