Сравнение VEVRX с JPPEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX).
VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. JPPEX управляется JPMorgan.
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и JPPEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVRX и JPPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.72% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | -0.22% | 6.34% | 18.87% | 16.46% | -15.83% | 20.24% | 22.96% | 33.03% | -7.96% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVRX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у JPPEX с доходностью -0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVRX имеют среднегодовую доходность 10.91%, а акции JPPEX немного впереди с 11.26%.
VEVRX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.91%
JPPEX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVRX и JPPEX
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии JPPEX в 0.64%.
Доходность на риск
VEVRX vs. JPPEX — Ранг доходности на риск
VEVRX
JPPEX
Сравнение VEVRX c JPPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVRX | JPPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.01 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 4.10 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVRX | JPPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VEVRX и JPPEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и JPPEX
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности JPPEX в 6.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.98% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 6.46% | 6.45% | 8.83% | 0.73% | 3.06% | 7.83% | 11.84% | 8.84% | 13.25% | 6.03% | 3.49% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и JPPEX
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки JPPEX в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и JPPEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVRX | JPPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -38.32% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.34% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -24.92% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -38.32% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.02% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -5.46% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.78% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и JPPEX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 4.39%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVRX | JPPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.20% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.47% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 17.68% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.45% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 19.57% | -0.37% |