Сравнение VEVFX с VSMVX
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) and VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEVFX returned 10.23%/yr vs 10.21%/yr for VSMVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VEVFX charges 0.52%/yr vs 0.08%/yr for VSMVX.
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и VSMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEVFX показывает доходность 19.99%, а VSMVX немного выше – 20.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVFX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции VSMVX немного отстают с 10.21%.
VEVFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 19.99%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.23%
VSMVX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 11.90%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам VEVFX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 19.99% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 20.52% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Correlation
The correlation between VEVFX and VSMVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2012 г. | 0.96 |
The correlation between VEVFX and VSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVFX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
VEVFX
VSMVX
Сравнение VEVFX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEVFX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.94 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 13.10 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и VSMVX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, примерно равная максимальной просадке VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VSMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVFX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -47.61% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -9.33% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | -28.81% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -28.81% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -47.61% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.59% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -7.59% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.80% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и VSMVX
Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVFX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.95% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 11.69% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 18.06% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 21.88% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 24.07% | -1.66% |
Сравнение комиссий VEVFX и VSMVX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и VSMVX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности VSMVX в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 8.55% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VEVFX and VSMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSMVX has higher volatility (3.95%) compared to VEVFX (3.63%). In terms of maximum drawdown, VEVFX dropped -47.53% vs VSMVX's -47.61%.
VSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEVFX и VSMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор