PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVFX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVFX с VGPMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both mutual funds - VEVFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEVFX returned 9.92%/yr vs 11.53%/yr for VGPMX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEVFX charges 0.52%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 9.92% против 11.53% соответственно.

VEVFX

1 день
0.78%
1 месяц
2.35%
С начала года
13.54%
6 месяцев
14.83%
1 год
30.44%
3 года*
16.31%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.92%

VGPMX

1 день
1.33%
1 месяц
6.96%
С начала года
21.14%
6 месяцев
25.95%
1 год
66.86%
3 года*
31.54%
5 лет*
20.51%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVFX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		13.54%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		21.14%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between VEVFX and VGPMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г.

0.55

The correlation between VEVFX and VGPMX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEVFX и VGPMX

Секторы
VEVFX
VGPMX

Финансовые услуги

22.5%
5.7%

Промышленность

16.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

16.0%
5.1%

Технологии

9.9%
9.5%

Недвижимость

7.9%
2.2%

Здравоохранение

7.5%
11.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.4%

Энергетика

4.3%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.5%

Коммунальные услуги

3.4%
4.7%

Сырьевые материалы

3.3%
38.0%

Финансовые услуги

VEVFX
22.5%
VGPMX
5.7%

Промышленность

VEVFX
16.6%
VGPMX
2.6%

Потребительский циклический сектор

VEVFX
16.0%
VGPMX
5.1%

Технологии

VEVFX
9.9%
VGPMX
9.5%

Недвижимость

VEVFX
7.9%
VGPMX
2.2%

Здравоохранение

VEVFX
7.5%
VGPMX
11.9%

Потребительский защитный сектор

VEVFX
4.7%
VGPMX
9.4%

Энергетика

VEVFX
4.3%
VGPMX
4.4%

Коммуникационные услуги

VEVFX
4.1%
VGPMX
6.5%

Коммунальные услуги

VEVFX
3.4%
VGPMX
4.7%

Сырьевые материалы

VEVFX
3.3%
VGPMX
38.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с NAESXVEVFX с VTIVEVFX с VFIAX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

VEVFX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVFXVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
4.02

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.82

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.69

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.25

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

21.90

-12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVFX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVFXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

4.02

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.19

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.26

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и VGPMX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVFXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-78.85%

+31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-12.80%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-14.63%

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-22.71%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-54.59%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-34.55%

+27.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.06%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и VGPMX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 4.67%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVFXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.98%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

13.83%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

16.76%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

17.38%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

20.87%

+1.62%

Сравнение комиссий VEVFX и VGPMX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и VGPMX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности VGPMX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.04%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.22%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VEVFX and VGPMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (5.98%) compared to VEVFX (4.67%). In terms of maximum drawdown, VEVFX dropped -47.53% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVFX и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор