Сравнение VEVFX с USBNX

С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции VEVFX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 9.16% против 7.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBNX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и USBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VEVFX и USBNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что меньше доходности USBNX в 13.41%

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и USBNX.

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.