PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVFX с MXISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVFX с MXISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) and MXISX (Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund) are both mutual funds - VEVFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while MXISX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, VEVFX returned 9.82%/yr vs 9.79%/yr for MXISX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VEVFX charges 0.52%/yr vs 0.56%/yr for MXISX.

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у MXISX с доходностью 15.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVFX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции MXISX немного отстают с 9.79%.

VEVFX

1 день
-0.88%
1 месяц
0.28%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.97%
1 год
29.77%
3 года*
15.96%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.82%

MXISX

1 день
-0.87%
1 месяц
0.20%
С начала года
15.10%
6 месяцев
14.04%
1 год
31.26%
3 года*
13.52%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVFX и MXISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		12.54%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		15.10%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%

Correlation

The correlation between VEVFX and MXISX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г.

0.92

The correlation between VEVFX and MXISX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с NAESXVEVFX с VTIVEVFX с VFIAX
Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VFIAXMXISX с XLE

Доходность на риск

VEVFX vs. MXISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVFXMXISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.87

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.73

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.72

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

12.39

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVFX vs. MXISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXISX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVFXMXISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.21

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и MXISX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки MXISX в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и MXISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVFXMXISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-70.66%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-8.75%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-28.07%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-28.07%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-44.78%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.87%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-21.86%

+15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.62%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и MXISX

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеют волатильность 4.60% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVFXMXISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.52%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.72%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

17.49%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

21.75%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

23.85%

-1.37%

Сравнение комиссий VEVFX и MXISX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MXISX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и MXISX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности MXISX в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		6.47%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.12%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%

Часто задаваемые вопросы

VEVFX and MXISX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEVFX has higher volatility (4.60%) compared to MXISX (4.52%). In terms of maximum drawdown, VEVFX dropped -47.53% vs MXISX's -70.66%.

MXISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVFX и MXISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор