Сравнение VEVFX с MXISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и MXISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVFX и MXISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 3.37% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 3.95% | 5.53% | 7.87% | 14.61% | -16.60% | 26.08% | 10.73% | 21.46% | -9.22% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у MXISX с доходностью 3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVFX имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции MXISX немного отстают с 9.02%.
VEVFX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.23%
MXISX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и MXISX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MXISX в 0.56%.
Доходность на риск
VEVFX vs. MXISX — Ранг доходности на риск
VEVFX
MXISX
Сравнение VEVFX c MXISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | MXISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 5.11 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | MXISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.19 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и MXISX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и MXISX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности MXISX в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.93% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 7.17% | 7.45% | 4.53% | 2.41% | 6.55% | 10.79% | 6.55% | 6.71% | 14.30% | 8.68% | 4.94% | 10.96% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и MXISX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки MXISX в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и MXISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVFX | MXISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -70.66% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -8.75% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -28.07% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -44.78% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.29% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -21.97% | +15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.96% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и MXISX
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеют волатильность 6.04% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVFX | MXISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.25% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 13.03% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 24.21% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 21.86% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 23.83% | -1.37% |