Сравнение MXISX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MXISX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXISX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 3.41% | 5.53% | 7.87% | 14.61% | -16.60% | 26.08% | 10.73% | 21.46% | -9.22% | 11.80% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MXISX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.23% соответственно.
MXISX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 8.96%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXISX и XLE
MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
MXISX vs. XLE — Ранг доходности на риск
MXISX
XLE
Сравнение MXISX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXISX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.56 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.61 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 4.23 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXISX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.89 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MXISX и XLE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXISX и XLE
Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 7.20% | 7.45% | 4.53% | 2.41% | 6.55% | 10.79% | 6.55% | 6.71% | 14.30% | 8.68% | 4.94% | 10.96% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок MXISX и XLE
Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXISX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.66% | -71.26% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -18.79% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -26.04% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -66.81% | +22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.74% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -18.05% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 7.15% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXISX и XLE
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.28% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXISX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.45% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 14.46% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 25.21% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 26.09% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 29.50% | -5.66% |