PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXISX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXISX с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MXISX (Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both funds - MXISX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Great-West, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, MXISX returned 9.88%/yr vs 10.22%/yr for XLE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXISX charges 0.56%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности MXISX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXISX имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции XLE немного впереди с 10.22%.

MXISX

1 день
0.94%
1 месяц
2.60%
С начала года
16.11%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.09%
3 года*
13.85%
5 лет*
5.18%
10 лет*
9.88%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXISX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		16.11%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between MXISX and XLE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.54

Over the past year, the correlation between MXISX and XLE has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VEVFXMXISX с VOOMXISX с VFIAX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

MXISX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXISX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXISXXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.21

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.84

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.75

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

10.92

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXISX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXISXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MXISX и XLE

Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXISXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.66%

-71.26%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-12.05%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.07%

-20.14%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-26.04%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-66.81%

+22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.15%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.86%

-17.98%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.14%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и XLE

Текущая волатильность для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) составляет 4.55%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что MXISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXISXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

8.25%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

16.58%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

20.53%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

26.02%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

29.59%

-5.74%

Сравнение комиссий MXISX и XLE

MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и XLE

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		6.42%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

MXISX and XLE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to MXISX (4.55%). In terms of maximum drawdown, MXISX dropped -70.66% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXISX и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор