PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXISX с MXMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXISX с MXMGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX).

MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXISX или MXMGX.

Корреляция

Корреляция между MXISX и MXMGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXISX и MXMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXISX:

-0.30

MXMGX:

-0.26

Коэф-т Сортино

MXISX:

-0.21

MXMGX:

-0.22

Коэф-т Омега

MXISX:

0.97

MXMGX:

0.97

Коэф-т Кальмара

MXISX:

-0.18

MXMGX:

-0.17

Коэф-т Мартина

MXISX:

-0.60

MXMGX:

-0.58

Индекс Язвы

MXISX:

10.82%

MXMGX:

8.55%

Дневная вол-ть

MXISX:

24.52%

MXMGX:

19.96%

Макс. просадка

MXISX:

-74.73%

MXMGX:

-60.97%

Текущая просадка

MXISX:

-26.14%

MXMGX:

-18.95%

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у MXMGX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям MXMGX по среднегодовой доходности: 0.18% против 4.22% соответственно.

MXISX

С начала года

-9.90%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-17.93%

1 год

-6.95%

5 лет

6.27%

10 лет

0.18%

MXMGX

С начала года

-5.71%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

-11.89%

1 год

-5.28%

5 лет

4.97%

10 лет

4.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXISX и MXMGX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MXMGX в 1.02%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXISX и MXMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг риск-скорректированной доходности MXISX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXISX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
MXMGX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMGX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXISX c MXMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXMGX равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и MXMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и MXMGX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MXMGX в 3.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		0.87%0.78%0.52%0.54%2.10%1.26%0.61%1.50%1.61%0.91%1.26%1.22%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		3.88%3.66%2.65%2.66%4.92%2.74%2.19%6.20%4.53%0.05%0.02%0.82%

Просадки

Сравнение просадок MXISX и MXMGX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки MXMGX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и MXMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и MXMGX

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что MXISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...