PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXISX с MXMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXISX с MXMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX).

MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MXISX и MXMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXISX и MXMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у MXMGX с доходностью -4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXISX имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции MXMGX немного отстают с 8.61%.

MXISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
19.70%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.96%

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VEVFXMXISX с VFIAXMXISX с XLE
Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIXMXMGX с ^GSPC

Сравнение комиссий MXISX и MXMGX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MXMGX в 1.02%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Доходность на риск

MXISX vs. MXMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXISX c MXMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXISXMXMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.33

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.64

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.38

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

1.54

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXISX vs. MXMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа MXMGX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и MXMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXISXMXMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.33

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.28

-0.09

Корреляция

Корреляция между MXISX и MXMGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и MXMGX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности MXMGX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.20%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXISX и MXMGX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки MXMGX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и MXMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXISXMXMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.66%

-60.97%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.47%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-32.33%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-35.88%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-7.80%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-11.85%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.49%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и MXMGX

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что MXISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXISXMXMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.74%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

10.33%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

20.66%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

19.00%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

18.93%

+4.91%