Сравнение MXISX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXISX или VSMAX.
Основные характеристики
| MXISX | VSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.23% | 19.28% |
| Дох-ть за 1 год | 25.57% | 33.59% |
| Дох-ть за 3 года | -3.50% | 3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | 11.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.08% | 9.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 8.11 | 12.85 |
| Индекс Язвы | 4.00% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 20.98% | 17.62% |
| Макс. просадка | -53.77% | -59.68% |
| Текущая просадка | -10.75% | -1.67% |
Корреляция
Корреляция между MXISX и VSMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXISX и VSMAX
С начала года, MXISX показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 19.28%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 2.08% против 9.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXISX и VSMAX
MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXISX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXISX и VSMAX
Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VSMAX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 0.17% | 0.52% | 0.54% | 2.10% | 1.26% | 0.61% | 1.49% | 1.61% | 0.92% | 1.26% | 1.22% | 1.24% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок MXISX и VSMAX
Максимальная просадка MXISX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXISX и VSMAX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что MXISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.