PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXISX с MXVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXISX с MXVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX).

MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXISX и MXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXISX и MXVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у MXVIX с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям MXVIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.12% соответственно.

MXISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
19.70%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.96%

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Great-West S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VEVFXMXISX с VFIAXMXISX с XLE
Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPMMXVIX с VIIIX

Сравнение комиссий MXISX и MXVIX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MXVIX в 0.51%.

MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXISX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXISX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXISXMXVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.94

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

5.89

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXISX vs. MXVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXVIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и MXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXISXMXVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.68

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.45

-0.25

Корреляция

Корреляция между MXISX и MXVIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и MXVIX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности MXVIX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.20%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXISX и MXVIX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и MXVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXISXMXVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.66%

-58.12%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.13%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-24.74%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.78%

-33.82%

-10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-6.29%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-8.74%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.92%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и MXVIX

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что MXISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXISXMXVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.33%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

9.52%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

19.39%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

17.21%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

18.20%

+5.64%