PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXISX с MXVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXISX с MXVIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX).

MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXISX или MXVIX.

Корреляция

Корреляция между MXISX и MXVIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXISX и MXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXISX:

0.00

MXVIX:

0.63

Коэф-т Сортино

MXISX:

0.23

MXVIX:

1.06

Коэф-т Омега

MXISX:

1.03

MXVIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

MXISX:

0.03

MXVIX:

0.70

Коэф-т Мартина

MXISX:

0.09

MXVIX:

2.68

Индекс Язвы

MXISX:

9.67%

MXVIX:

4.89%

Дневная вол-ть

MXISX:

25.04%

MXVIX:

19.78%

Макс. просадка

MXISX:

-74.73%

MXVIX:

-58.12%

Текущая просадка

MXISX:

-14.71%

MXVIX:

-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у MXVIX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям MXVIX по среднегодовой доходности: 5.69% против 7.97% соответственно.

MXISX

С начала года

-6.55%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

-13.90%

1 год

0.12%

5 лет

14.57%

10 лет

5.69%

MXVIX

С начала года

-0.35%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

-2.51%

1 год

12.35%

5 лет

12.77%

10 лет

7.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXISX и MXVIX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MXVIX в 0.51%.

MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXISX и MXVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг риск-скорректированной доходности MXISX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXISX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
MXVIX
Ранг риск-скорректированной доходности MXVIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXISX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа MXVIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и MXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и MXVIX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности MXVIX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		0.84%0.78%0.52%0.54%2.10%1.26%0.61%1.50%1.61%0.91%1.26%1.22%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.52%0.52%0.43%0.39%0.35%0.68%0.66%0.92%0.80%0.90%1.26%1.48%

Просадки

Сравнение просадок MXISX и MXVIX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и MXVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и MXVIX

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) имеют волатильность 6.30% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...