PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US39137C8597

Эмитент

Great-West

Дата выпуска

1 дек. 1993 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MXISX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Популярные сравнения:
MXISX с MXMGX MXISX с MXVIX MXISX с SHSAX MXISX с VOO MXISX с SPY MXISX с VFIAX MXISX с VSMAX MXISX с VEVFX MXISX с XLE
Популярные сравнения:
MXISX с MXMGX MXISX с MXVIX MXISX с SHSAX MXISX с VOO MXISX с SPY MXISX с VFIAX MXISX с VSMAX MXISX с VEVFX MXISX с XLE

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) показал доход в -8.30% с начала года и -1.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXISX составила 6.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

MXISX

С начала года

-8.30%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

-15.92%

1 год

-1.14%

3 года

2.35%

5 лет

9.74%

10 лет

6.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.89%-5.77%-6.13%-4.27%5.24%0.00%-8.30%
2024-1.49%0.64%3.17%-5.69%3.75%-1.34%10.83%-2.01%1.29%-2.63%10.67%-7.81%7.90%
20239.49%-1.28%-5.20%-2.83%-1.77%7.95%5.43%-4.04%-6.04%-5.78%8.21%12.85%15.48%
2022-7.29%1.34%1.32%-8.82%1.82%-8.56%9.98%-4.34%-9.80%12.28%4.08%-6.88%-16.55%
20216.26%7.66%3.28%1.92%2.01%0.29%-2.42%1.96%-0.87%1.70%-2.32%4.44%26.08%
2020-3.74%-8.10%-23.69%12.63%4.38%3.70%4.76%3.22%-4.74%2.55%18.24%8.09%11.09%
201910.55%4.27%-3.29%3.82%-8.80%5.99%2.41%-4.54%3.30%1.91%3.01%2.65%21.74%
20181.69%-3.90%1.95%0.96%6.42%1.08%3.13%4.75%-3.18%-10.51%2.07%-12.60%-9.65%
2017-0.83%1.52%-0.15%0.90%-2.16%2.95%0.89%-2.57%7.70%0.85%3.51%0.21%13.15%
2016-9.17%4.25%8.16%1.14%1.65%0.49%4.94%1.46%0.61%-4.58%12.54%3.67%26.21%
2015-3.56%5.98%1.55%-2.36%1.48%1.01%-0.92%-5.24%-4.85%7.50%2.60%-4.72%-2.46%
2014-3.72%4.35%0.69%-2.91%0.24%4.36%-5.22%4.23%-5.44%7.06%1.08%1.45%5.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MXISX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MXISX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXISX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.05
  • За 5 лет: 0.42
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.60$0.40$0.75$1.57$0.84$0.83$1.56$1.34$0.77$1.22$0.95

Дивидендный доход

4.94%4.53%3.17%6.56%10.78%6.55%6.73%14.48%9.84%5.82%10.96%7.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.46$0.60
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.49$0.75
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$1.33$1.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.61$0.84
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.70$0.83
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.27$1.56
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$1.13$1.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.61$0.77
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.92$1.22
2014$0.04$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.73$0.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund показал максимальную просадку в 70.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1167 торговых сессий.

Текущая просадка Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund составляет 16.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.32%13 окт. 1997 г.28689 мар. 2009 г.116724 окт. 2013 г.4035
-44.73%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.569
-28.06%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-26.65%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.46026 июл. 2024 г.681
-20.25%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.265
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...