- ISIN
- US39137C8597
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 1 дек. 1993 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) прибавил 19.4% с начала года. Текущая цена акции MXISX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,336.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) показал доход в 19.44% с начала года и 34.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXISX составила 10.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MXISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был дек. 1998 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MXISX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 дек. 2018 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 18 дек. 1998 г. с доходностью -34.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.58% | 2.13% | -4.09% | 10.34% | 1.02% | 3.63% | 19.44% | ||||||
| 2025 | 4.65% | -9.39% | -4.02% | -3.60% | 4.86% | 3.64% | 0.88% | 7.05% | 0.89% | -0.89% | 2.62% | -0.13% | 5.53% |
| 2024 | -1.49% | 0.64% | 3.17% | -5.69% | 4.89% | -2.41% | 10.83% | -1.44% | 0.69% | -1.02% | 9.09% | -8.01% | 7.87% |
| 2023 | 9.49% | -1.28% | -5.20% | -2.83% | -1.77% | 8.13% | 5.25% | -4.04% | -6.04% | -5.78% | 8.22% | 12.01% | 14.61% |
| 2022 | -7.29% | 1.34% | 1.32% | -8.82% | 1.82% | -8.57% | 9.98% | -4.34% | -9.86% | 12.28% | 4.08% | -6.88% | -16.60% |
| 2021 | 6.26% | 7.66% | 3.28% | 1.92% | 2.01% | 0.30% | -2.42% | 1.96% | -2.50% | 3.39% | -2.32% | 4.44% | 26.08% |
Метрики бенчмарка
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund has an annualized alpha of -2.76%, beta of 1.00, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 1993.
- This fund participated in 106.39% of S&P 500 Index downside but only 87.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.76% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.76%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 87.94%
- Участие в снижении
- 106.39%
Комиссия
Комиссия MXISX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXISX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.46 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 10.92 | +3.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.59 | $0.31 | $0.75 | $1.57 | $0.84 | $0.83 | $1.55 | $1.18 | $0.66 | $1.22 |
Дивидендный доход | 6.24% | 7.45% | 4.53% | 2.41% | 6.55% | 10.79% | 6.55% | 6.71% | 14.30% | 8.68% | 4.94% | 10.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund показал максимальную просадку в 70.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1209 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.66%март 2009 г. | 11y 5mo | 4y 9mo | 16y 2moокт. 1997 г. - дек. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -44.78%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 16d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.07%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.70%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 10mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.25%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 2d | 1y 19dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| MXISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.66% | -56.78% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -9.10% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.07% | -18.90% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -25.43% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -33.92% | -10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.82% | -10.71% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.04% | +0.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXISX
Добавьте Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXISX