PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US39137C8597

Эмитент

Great-West

Дата выпуска

1 дек. 1993 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MXISX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MXISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MXISX с MXMGX MXISX с SPY MXISX с VFIAX MXISX с SHSAX MXISX с VOO MXISX с VSMAX MXISX с MXVIX
Популярные сравнения:
MXISX с MXMGX MXISX с SPY MXISX с VFIAX MXISX с SHSAX MXISX с VOO MXISX с VSMAX MXISX с MXVIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.16%
7.89%
MXISX (Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund показал доход в 3.01% с начала года и 3.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund составила 1.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.15%.


MXISX

С начала года

3.01%

1 месяц

-11.07%

6 месяцев

5.16%

1 год

3.01%

5 лет

2.09%

10 лет

1.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.84%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

7.89%

1 год

23.84%

5 лет

12.86%

10 лет

11.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.09%3.36%3.17%-5.69%4.89%-2.41%10.83%-1.44%-0.34%-2.63%10.67%3.01%
20239.49%-1.28%-5.20%-2.83%-1.77%8.13%5.25%-4.04%-7.18%-5.78%8.21%11.18%12.39%
2022-7.29%1.34%0.29%-7.88%1.82%-8.56%9.98%-4.34%-11.47%12.28%4.08%-10.55%-21.32%
20216.26%7.66%3.28%1.92%2.01%0.29%-2.42%1.96%-3.64%3.39%-2.31%-2.77%16.00%
2020-4.05%-9.62%-22.41%12.63%4.38%3.70%4.06%3.90%-5.87%2.55%18.24%3.67%4.95%
20199.94%4.27%-3.29%3.82%-8.80%5.99%2.41%-4.54%2.55%1.91%3.01%-2.29%14.41%
20181.69%-2.24%0.22%0.96%6.42%1.08%3.13%4.75%-4.66%-10.51%2.07%-20.74%-19.32%
2017-0.38%1.52%-0.15%0.90%-2.16%2.94%0.89%-2.57%6.41%0.85%3.51%-6.44%4.86%
2016-9.16%4.25%8.16%1.14%1.65%0.49%5.12%1.30%-0.32%-4.58%12.54%-0.75%19.70%
2015-3.56%5.98%1.55%-2.36%1.48%1.01%-0.92%-5.24%-6.66%7.50%2.60%-11.40%-11.03%
2014-3.87%4.34%0.69%-2.91%0.24%4.68%-5.51%4.23%-6.68%7.06%-0.31%-1.95%-1.03%
20135.80%1.27%4.25%-0.37%4.37%-0.17%6.81%-2.52%5.87%3.58%4.40%-1.92%35.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MXISX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MXISX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXISX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXISX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.081.86
Коэффициент Сортино MXISX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.262.50
Коэффициент Омега MXISX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.34
Коэффициент Кальмара MXISX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.062.77
Коэффициент Мартина MXISX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.4411.99
MXISX
^GSPC

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.08
1.86
MXISX (Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.07$0.06$0.31$0.16$0.08$0.16$0.22$0.12$0.14$0.15$0.16

Дивидендный доход

0.02%0.52%0.54%2.10%1.26%0.61%1.49%1.61%0.92%1.26%1.22%1.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.25$0.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.10$0.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.16$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.14
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.10$0.15
2013$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.81%
-3.01%
MXISX (Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund показал максимальную просадку в 53.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.

Текущая просадка Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund составляет 18.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.77%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.633
-35.42%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.
-27.26%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19822 нояб. 2016 г.359
-26.92%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.299
-19.35%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.1041 дек. 2010 г.154

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund составляет 7.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.15%
4.19%
MXISX (Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab