Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) показал доход в 3.41% с начала года и 19.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXISX составила 8.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 2 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был дек. 1998 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MXISX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 дек. 2018 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 18 дек. 1998 г. с доходностью -34.0%.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund: годовая альфа составляет -2.81%, бета — 1.00, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 03.12.1993.

• Этот фонд участвовал в 107.10% снижения S&P 500 Index, но только в 88.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.81% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.00 и R² 0.62 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия MXISX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MXISX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund показал максимальную просадку в 70.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1209 торговых сессий.

Текущая просадка Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund составляет 5.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.