PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US39137C8597

Эмитент

Great-West

Дата выпуска

1 дек. 1993 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MXISX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MXISX с MXMGX MXISX с SHSAX MXISX с MXVIX MXISX с VOO MXISX с SPY MXISX с VFIAX MXISX с VSMAX MXISX с VEVFX
Популярные сравнения:
MXISX с MXMGX MXISX с SHSAX MXISX с MXVIX MXISX с VOO MXISX с SPY MXISX с VFIAX MXISX с VSMAX MXISX с VEVFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) показал доход в -6.55% с начала года и 0.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXISX составила 5.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

MXISX

С начала года

-6.55%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

-13.90%

1 год

0.12%

5 лет

14.57%

10 лет

5.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.89%-5.77%-6.13%-4.27%7.26%-6.55%
2024-1.49%0.64%3.17%-5.69%3.75%-1.34%10.83%-2.01%1.28%-2.63%10.67%-7.81%7.89%
20239.49%-1.28%-5.20%-2.83%-1.76%7.95%5.43%-4.04%-6.04%-5.78%8.22%12.85%15.47%
2022-7.29%1.33%1.32%-8.81%1.82%-8.56%9.98%-4.34%-9.80%12.28%4.08%-6.88%-16.55%
20216.26%7.66%3.28%1.92%2.01%0.29%-2.42%1.96%-0.87%1.70%-2.32%4.44%26.08%
2020-3.74%-8.10%-23.69%12.63%4.38%3.70%4.76%3.22%-4.75%2.55%18.24%8.09%11.09%
201910.56%4.27%-3.29%3.82%-8.80%5.99%2.41%-4.54%3.30%1.91%3.01%2.65%21.74%
20181.69%-3.90%1.95%0.96%6.42%1.08%3.13%4.75%-3.18%-10.51%2.07%-12.60%-9.66%
2017-0.83%1.52%-0.15%0.90%-2.16%2.94%0.89%-2.57%6.41%0.85%3.51%0.21%11.80%
2016-9.16%4.25%8.16%1.14%1.65%0.49%4.94%1.46%-0.32%-4.58%12.54%-0.30%20.24%
2015-3.56%5.98%1.55%-2.36%1.48%1.01%-0.92%-5.24%-6.66%7.50%2.60%-11.40%-11.03%
2014-3.72%4.34%0.69%-2.91%0.24%4.36%-5.22%4.23%-6.68%7.06%1.07%-3.29%-0.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MXISX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MXISX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXISX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.00
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.10$0.10$0.07$0.06$0.31$0.16$0.08$0.16$0.22$0.12$0.14$0.15

Дивидендный доход

0.84%0.78%0.52%0.54%2.10%1.26%0.61%1.50%1.61%0.91%1.26%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.25$0.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.10$0.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.16$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.14
2014$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.10$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund показал максимальную просадку в 74.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3944 торговые сессии.

Текущая просадка Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund составляет 14.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.73%13 окт. 1997 г.28689 мар. 2009 г.39446 нояб. 2024 г.6812
-28.06%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-15.62%28 мая 1996 г.4124 июл. 1996 г.22919 июн. 1997 г.270
-13.61%21 мар. 1994 г.1849 дек. 1994 г.1226 июн. 1995 г.306
-6.86%15 сент. 1995 г.1810 окт. 1995 г.9322 февр. 1996 г.111

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...