Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) прибавил 16.1% с начала года. Текущая цена акции MXISX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,287.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) показал доход в 16.11% с начала года и 32.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXISX составила 9.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был дек. 1998 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MXISX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 дек. 2018 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 18 дек. 1998 г. с доходностью -34.0%.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund has an annualized alpha of -2.90%, beta of 1.00, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 1993.

• This fund participated in 107.10% of S&P 500 Index downside but only 88.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• This fund had an annualized alpha of -2.90% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
• With beta of 1.00 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия MXISX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MXISX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund показал максимальную просадку в 70.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1209 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.