Сравнение MXISX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MXISX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXISX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 3.41% | 5.53% | 7.87% | 14.61% | -16.60% | 26.08% | 10.73% | 21.46% | -9.22% | 11.80% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MXISX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 8.96% против 14.04% соответственно.
MXISX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 8.96%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXISX и VFIAX
MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
MXISX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
MXISX
VFIAX
Сравнение MXISX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXISX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.49 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 7.29 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXISX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.97 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.70 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.44 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MXISX и VFIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXISX и VFIAX
Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 7.20% | 7.45% | 4.53% | 2.41% | 6.55% | 10.79% | 6.55% | 6.71% | 14.30% | 8.68% | 4.94% | 10.96% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MXISX и VFIAX
Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXISX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.66% | -55.20% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -12.12% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -24.53% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -33.83% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.24% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -9.46% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.52% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXISX и VFIAX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MXISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXISX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.35% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 9.53% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 18.32% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 16.91% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 18.05% | +5.79% |