PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXISX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXISX с VFIAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXISX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между MXISX и VFIAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXISX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXISX:

-0.30

VFIAX:

0.52

Коэф-т Сортино

MXISX:

-0.21

VFIAX:

0.89

Коэф-т Омега

MXISX:

0.97

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

MXISX:

-0.18

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

MXISX:

-0.60

VFIAX:

2.18

Индекс Язвы

MXISX:

10.82%

VFIAX:

4.85%

Дневная вол-ть

MXISX:

24.52%

VFIAX:

19.36%

Макс. просадка

MXISX:

-74.73%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

MXISX:

-26.14%

VFIAX:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 0.18% против 12.41% соответственно.

MXISX

С начала года

-9.90%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-17.93%

1 год

-6.95%

5 лет

6.27%

10 лет

0.18%

VFIAX

С начала года

-3.36%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-4.99%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXISX и VFIAX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXISX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXISX
Ранг риск-скорректированной доходности MXISX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXISX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXISX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и VFIAX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VFIAX в 1.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		0.87%0.78%0.52%0.54%2.10%1.26%0.61%1.50%1.61%0.91%1.26%1.22%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.33%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MXISX и VFIAX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и VFIAX

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что MXISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...