Сравнение MXISX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXISX или VFIAX.
Основные характеристики
| MXISX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.10% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 33.50% | 37.53% |
| Дох-ть за 3 года | -3.25% | 10.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.06% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.16% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 8.34 | 20.05 |
| Индекс Язвы | 4.00% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 20.96% | 12.28% |
| Макс. просадка | -53.77% | -55.20% |
| Текущая просадка | -10.07% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между MXISX и VFIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXISX и VFIAX
С начала года, MXISX показывает доходность 14.10%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 2.16% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXISX и VFIAX
MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXISX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXISX и VFIAX
Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VFIAX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 0.17% | 0.52% | 0.54% | 2.10% | 1.26% | 0.61% | 1.49% | 1.61% | 0.92% | 1.26% | 1.22% | 1.24% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MXISX и VFIAX
Максимальная просадка MXISX за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXISX и VFIAX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что MXISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.