Сравнение MXISX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXISX или VOO.
Основные характеристики
| MXISX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.23% | 26.94% |
| Дох-ть за 1 год | 25.57% | 35.06% |
| Дох-ть за 3 года | -3.50% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | 15.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.08% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.11 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 4.00% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.98% | 12.23% |
| Макс. просадка | -53.77% | -33.99% |
| Текущая просадка | -10.75% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между MXISX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MXISX и VOO
С начала года, MXISX показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.94%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.08% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXISX и VOO
MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXISX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXISX и VOO
Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 0.17% | 0.52% | 0.54% | 2.10% | 1.26% | 0.61% | 1.49% | 1.61% | 0.92% | 1.26% | 1.22% | 1.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MXISX и VOO
Максимальная просадка MXISX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXISX и VOO
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что MXISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.